基金管理人投資決策系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、從1998年至今，國內(nèi)證券投資基金的數(shù)量和規(guī)模分別從零發(fā)展到現(xiàn)在的114多只，1700多億元，資產(chǎn)規(guī)模蔚為可觀，基金品種也日漸豐富，投資風(fēng)格也更加多樣化。然而，證券投資基金的發(fā)展依賴于其雇員所具備的勝任公司發(fā)展需要的能力，而基金管理人對管理決策和實施起著承上啟下的關(guān)鍵作用，他們的能力是否優(yōu)秀直接關(guān)系基金公司經(jīng)營管理的質(zhì)量和水平，從而對基金公司的成長和發(fā)展產(chǎn)生不可估量的影響的重中之重。因此，對基金管理人的管理決策和實施的方法的研究，以及對

2、方法得績效評估的研究對證券投資基金的發(fā)展起著重要得作用。本文從三方面進(jìn)行了研究： 第一、分析了系統(tǒng)的需求原理。其主要原理是直覺模糊多屬性決策的TOPSIS方法和CVaR作為風(fēng)險度量的投資組合模型，為投資目標(biāo)的篩選和投資組合提供理論支持。在投資目標(biāo)篩選方面，本文采用直覺模糊多屬性決策的TOPSIS法選取投資目標(biāo)。根據(jù)直覺模糊正理想方案的相對貼近度，從而對所有投資方案排序。在最優(yōu)投資組合方面，本文采用CVaR作為風(fēng)險度量建立投資組合

3、模型，并通過一種改進(jìn)的遺傳算法求出新的CVaR模型的近似最優(yōu)解，得到最優(yōu)投資比例。 第二、給出了系統(tǒng)的設(shè)計內(nèi)容，包括界面設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計以及相應(yīng)的功能計。本文在銳思數(shù)據(jù)庫獲取200個股票數(shù)據(jù)和30個債券數(shù)據(jù)構(gòu)成了數(shù)據(jù)庫；界面設(shè)計利用NetBeanS工具采用可視化功能設(shè)計，利用加載驅(qū)動程序jar對數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)用，NetBeanS工具導(dǎo)入Matlab轉(zhuǎn)化的類包，調(diào)用實現(xiàn)。 第三、用計算機語言給出了系統(tǒng)的實現(xiàn)。界面設(shè)計采用