1-2銀行風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

1、—1—1-2 1-2 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí) 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)一、單選題 （110 道題）1.你已經(jīng)同意一個(gè)公司的 5000 萬(wàn)元貸款，該公司有 3%的可能性違約，而且通過(guò)調(diào)查，違約后可收回貸款金額的 70%。如果需要對(duì)期望信用損失計(jì)提信用準(zhǔn)備金，那么需要計(jì)提的準(zhǔn)備金金額為：（A） A、45 萬(wàn)元 B、75 萬(wàn)元 C、105 萬(wàn)元 D、150 萬(wàn)元2.定義非期望損失（UL）為損失的標(biāo)準(zhǔn)差，期望損失（EL

2、）為平均損失。進(jìn)一步定 義 LGD 為違約損失，EDF 為期望違約頻率。下列哪些說(shuō)法是正確的？（C）I、EL 隨著 EDF 線性增加II、EL 通常比 UL 高 III、UL 相比 EL，隨著 EDF 增加得快IV、LGD 越低，EL 和 UL 中損失比例越高 A、只有 I B、I 和 II C、I 和 III D、II 和 IV 3.銀行賬面有一筆總金額為 5 萬(wàn)元的貸款，其中 80%的金額

3、尚未償還。該貸款在下一年的違約概率假設(shè)為 2%，違約損失估計(jì)為 50%，違約損失的標(biāo)準(zhǔn)差為 40%，違約后的額外損失率（違約后未損失的一部分）假設(shè)為 60%。那么該筆貸款的期望損失 EL 和非期望損失 UL（標(biāo)準(zhǔn)差）是多少？（D）A、EL=500 元，UL=4140 元 B、EL=500 元，UL=3220 元 C、EL=460 元，UL=3220 元 D、EL=460 元，UL=4140 元

4、4.我聯(lián)社持有一個(gè) 1 億元的貸款池，包括 4000 萬(wàn)元的 A 級(jí)貸款和 6000 萬(wàn)元的 BBB級(jí)貸款。假設(shè) A 級(jí)貸款和 B 級(jí)貸款在一年內(nèi)的違約概率分別為 3%和 5%，且違約事件相互獨(dú)立。若該 A 級(jí)貸款的違約回收率為 70%，該 BBB 級(jí)貸款的違約回收率為 45%，那么該貸款池在一年內(nèi)的期望信用損失是多少？（C） A、167.2 萬(wàn)元 B、184.2 萬(wàn)元 C、201 萬(wàn)元 D、221.8 萬(wàn)元

5、5.假設(shè)聯(lián)社貸給 X 公司 100 萬(wàn)元，貸給 Y 公司 500 萬(wàn)元。在下一年中，X 公司的違約 概率為 0.2，Y 公司的違約概率為 0.3，聯(lián)合違約概率為 0.1。X 公司的違約損失率為40%，Y 公司的違約損失率為 60%，則聯(lián)社在一年中的期望違約損失是多少？（B） A、72 萬(wàn)元 B、98 萬(wàn)元 C、46 萬(wàn)元 D、64 萬(wàn)元 6.假設(shè)聯(lián)社共有 5 筆貸款，貸款之間違約的相關(guān)系數(shù)為 0

6、，第一年這五筆貸款的違約概率分別為 1%、2%、5%、10%和 15%，則一年內(nèi)該聯(lián)社無(wú)貸款違約的概率約等于多 少？（A） A、71% B、67% C、85% D、99%7.若 10 筆貸款每筆的違約概率均為 5%，且貸款之間違約相互獨(dú)立，那么只有一個(gè)貸款違約的概率是多少？（C） A、5% B、50% C、31.5%

7、 D、3% 8.下列哪類(lèi)事件不屬于信用事件？（B） A、破產(chǎn) B、債券召回 C、下調(diào)評(píng)級(jí) D、支付違約9.在穆迪公司的投資級(jí)別中，最低的是哪一級(jí)？（C） A、Baa1 B、Ba1 C、Baa3 D、Ba3—3—利率都以年復(fù)利計(jì)算，則該零息債券在一年后的期望價(jià)值最接近多少？（A） A、97.41 B、97.37

8、 C、94.89 D、92.44 20.由于發(fā)生信用危機(jī)，一家小型零售銀行希望建立更好的模型來(lái)預(yù)測(cè)其大型商業(yè)貸款發(fā)生違約的可能性，于是它建立了評(píng)估商業(yè)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)方法。給出下列一年期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣（一年期轉(zhuǎn)移概率表） ，一個(gè)當(dāng)前評(píng)級(jí)為 B 的貸款在兩 年內(nèi)發(fā)生違約的概率為多大？（D）期末評(píng)級(jí)期初評(píng)級(jí) A B C 違約A 0.90 0.10 0 0B 0.00 0.75 0.15 0.10C 0.00

9、 0.05 0.55 0.40違約 0 0 0 1.00A、17.5% B、20.0% C、21.1% D、23.5%21.信用工具的回收率定義為 1 減去損失率。損失率受公司資產(chǎn)在違約前的波動(dòng)率影響。在其他條件相同的情況下，對(duì)于一個(gè)違約事件，哪一種類(lèi)型的公司預(yù)期具有最高的回收率？（C） A、一個(gè)在市場(chǎng)上交易活躍的公司 B、潮流產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售商 C、一個(gè)資產(chǎn)密集的制造類(lèi)企業(yè)

10、 D、一個(gè)高杠桿的對(duì)沖基金22.關(guān)于國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容，下列說(shuō)法哪一項(xiàng)不正確？（B） A、破產(chǎn)法并不能保護(hù)投資者避免國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)B、否認(rèn)債務(wù)是所有現(xiàn)在和將來(lái)的外幣債務(wù)的延長(zhǎng) C、債券的重新設(shè)定發(fā)生在債務(wù)人宣布延長(zhǎng)債務(wù)并重新設(shè)定時(shí)限時(shí) D、國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)可以是一個(gè)高信用質(zhì)量的非政府債務(wù)人違約的起因23.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)通常給債務(wù)發(fā)行國(guó)兩個(gè)評(píng)級(jí)，第一個(gè)是以本幣發(fā)行債務(wù)的評(píng)級(jí)，第二個(gè)是以外幣發(fā)行債務(wù)的評(píng)級(jí)。從歷史上來(lái)看，通常以外幣發(fā)行的債務(wù)比以本

11、幣發(fā)行的債務(wù)更容易違約。產(chǎn)生這種差別的主要原因是什么？（C） A、這是一個(gè)統(tǒng)計(jì)偏差，理論上兩者的違約率應(yīng)該相等 B、以外幣發(fā)行債務(wù)的抵押物比以本幣發(fā)行債務(wù)的少C、以本幣發(fā)行的債務(wù)可以通過(guò)貨幣擴(kuò)張來(lái)償還 D、在糟糕的環(huán)境中，政府傾向處于政治原因?qū)σ酝鈳虐l(fā)行的債務(wù)違約24.債券價(jià)格是交易者所評(píng)估的信用風(fēng)險(xiǎn)的最好反映，下列說(shuō)法哪一個(gè)是正確的？（A） A、債券價(jià)差的變動(dòng)將先于信用評(píng)級(jí)的變化B、債券價(jià)差的變動(dòng)將滯后于信用評(píng)級(jí)的變化 C、債券價(jià)差的