相依的Poisson風(fēng)險模型.pdf

1、在理論上，風(fēng)險理論始終是保險精算領(lǐng)域各項(xiàng)成果得以展開的重要基石，而對它的研究卻尤以破產(chǎn)理論為核心；在現(xiàn)實(shí)生活中，金融市場的蓬勃發(fā)展，特別是去年的金融危機(jī)的爆發(fā)給金融市場帶來的前所未有的沖擊，使得對破產(chǎn)理論的研究具有更加重要的現(xiàn)實(shí)意義。有鑒于此，對風(fēng)險理論的研究特別是基于某個風(fēng)險模型探討其在一定條件下的破產(chǎn)概率已成為該領(lǐng)域十分熱門的話題.
　　 本文站在前人的研究成果的基礎(chǔ)之上，借鑒他們研究破產(chǎn)理論的基本方法，探討相依的經(jīng)典風(fēng)險模

2、型：索賠時間間隔與索賠額相關(guān)且索賠過程為Markov型。在此條件下，運(yùn)用測度論的基本方法和隨機(jī)過程的基本理論分析其破產(chǎn)概率，并通過Laplace-Stieltjes積分變換得到最終表達(dá)式.
　　 第一部分主要介紹問題的研究背景、研究現(xiàn)狀和研究方法.
　　 第二部分主要引入基本概念，闡述風(fēng)險模型，綜述了目前所研究的各種風(fēng)險模型，并對本文即將研究的經(jīng)典風(fēng)險模型在現(xiàn)階段所采取的各種研究方法進(jìn)行了說明和分析，討論它們的生存概率.