連續(xù)訂單驅(qū)動股票市場的Matlab仿真建模與實現(xiàn).pdf

1、金融市場是一個復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)，其內(nèi)部關(guān)系由人的有限理性行為與市場交易制度共同定義。金融市場中的行為主體具有智能性和主動性，使得金融市場在宏觀上呈現(xiàn)出非線性和不確定性的特征，因此，應(yīng)用傳統(tǒng)線性計量經(jīng)濟學(xué)很難解釋金融市場中涌現(xiàn)的非線性現(xiàn)象，現(xiàn)代金融理論的研究核心從資產(chǎn)定價轉(zhuǎn)向參與者行為，逐漸向金融市場的本來面目回歸，這種演變使得基于多Agent的仿真建模技術(shù)成為研究該領(lǐng)域的有力工具。 本文結(jié)合行為金融理論和多Agent仿真建模技術(shù)，以

2、連續(xù)訂單驅(qū)動的中國股票市場為仿真對象，通過對中國股票市場微觀結(jié)構(gòu)的分析，以及對現(xiàn)實中的投資者交易行為的抽象，建立了連續(xù)訂單驅(qū)動股票市場仿真模型，即CODSM模型。本研究分為三個部分：第一部分介紹了金融市場仿真建模相關(guān)的基礎(chǔ)理論；第二部分在明確CODSM模型的仿真對象以及系統(tǒng)的定義之后，對CODSM模型仿真系統(tǒng)進行開發(fā)；第三部分在MATLAB平臺上實現(xiàn)CODSM仿真模型和進行仿真實驗，然后，依據(jù)管理統(tǒng)計理論并運用統(tǒng)計軟件SPSS，對仿真實