銀行資本監(jiān)管與銀行風(fēng)險承擔關(guān)系研究.pdf

1、本文以銀行資本監(jiān)管和銀行的風(fēng)險承擔關(guān)系為研究對象，對銀行資本監(jiān)管和銀行風(fēng)險承擔進行理論分析的基礎(chǔ)上，提出按照銀行的資本監(jiān)管-銀行內(nèi)部資產(chǎn)配置-銀行風(fēng)險承擔的范式來分析銀行的資本監(jiān)管和銀行的風(fēng)險承擔之間的關(guān)系，將銀行的資本監(jiān)管要求轉(zhuǎn)化為銀行內(nèi)部資產(chǎn)的配置，用銀行的內(nèi)部資產(chǎn)配置來反映其風(fēng)險承擔。 本文用銀行內(nèi)部資產(chǎn)配置中風(fēng)險資產(chǎn)的比例反映銀行風(fēng)險承擔的大小，在此基礎(chǔ)上構(gòu)建在銀行資本監(jiān)管要求下，銀行資本和銀行風(fēng)險資產(chǎn)比例關(guān)系的模型，用

2、此模型來分析銀行的資本監(jiān)管和銀行的風(fēng)險承擔。建模過程假設(shè)銀行風(fēng)險資產(chǎn)在期末以一定比例分為損失性資產(chǎn)和非損失性資產(chǎn)，此假設(shè)與CreditRisk+模型求解資產(chǎn)違約分布和違約損失時對風(fēng)險資產(chǎn)在期末的分配要求一致，故本文選擇CreditRisk+模型來描述模型中銀行風(fēng)險資產(chǎn)的違約損失分布。 通過對模型的求解分析，發(fā)現(xiàn)在給定銀行資本監(jiān)管的情況下，銀行資本嚴重不足時，銀行的風(fēng)險承擔最大；隨著銀行資本的逐漸提高，銀行的風(fēng)險承擔先減少后增加。