興證資管玉麒麟6號(hào)多策略對(duì)沖集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說(shuō)明書

1、興證資管玉麒麟興證資管玉麒麟6號(hào)多策略對(duì)沖集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說(shuō)明書號(hào)多策略對(duì)沖集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說(shuō)明書______________年______________月______________日特別提示：特別提示：本說(shuō)明書依據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）、《證券公司集合資產(chǎn)管本說(shuō)明書依據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）、《證券公司集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施細(xì)則》）、《

2、興證資管玉麒麟理業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施細(xì)則》）、《興證資管玉麒麟6號(hào)多策略對(duì)沖集合資產(chǎn)管理合同》（以下簡(jiǎn)號(hào)多策略對(duì)沖集合資產(chǎn)管理合同》（以下簡(jiǎn)稱《管理合同》）及其他有關(guān)規(guī)定制作，管理人保證本說(shuō)明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假內(nèi)容、稱《管理合同》）及其他有關(guān)規(guī)定制作，管理人保證本說(shuō)明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假內(nèi)容、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。委托人承諾以真實(shí)身份參與集合計(jì)劃，保證委托資產(chǎn)的來(lái)

3、源及用途合法，并已閱知本說(shuō)明書和《管理合同》委托人承諾以真實(shí)身份參與集合計(jì)劃，保證委托資產(chǎn)的來(lái)源及用途合法，并已閱知本說(shuō)明書和《管理合同》全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)和損失。全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)和損失。管理人承諾以誠(chéng)實(shí)守信、審慎盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利，也不保證管理人承諾以誠(chéng)實(shí)守信、審慎盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最

4、低收益。本說(shuō)明書對(duì)集合計(jì)劃未來(lái)的收益預(yù)測(cè)僅供委托人參考，不構(gòu)成管理人、托管人和推廣機(jī)構(gòu)保證委托資最低收益。本說(shuō)明書對(duì)集合計(jì)劃未來(lái)的收益預(yù)測(cè)僅供委托人參考，不構(gòu)成管理人、托管人和推廣機(jī)構(gòu)保證委托資產(chǎn)本金不受損失或取得最低收益的承諾。產(chǎn)本金不受損失或取得最低收益的承諾。投資者簽訂《管理合同》且合同生效后，投資者即為《管理合同》的委托人，其認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)集合計(jì)劃份額的投資者簽訂《管理合同》且合同生效后，投資者即為《管理合同》的委托人，其認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)

5、集合計(jì)劃份額的行為本身即表明其對(duì)《管理合同》及本說(shuō)明書的承認(rèn)和接受。委托人將按照《管理辦法》、《管理合同》、本說(shuō)行為本身即表明其對(duì)《管理合同》及本說(shuō)明書的承認(rèn)和接受。委托人將按照《管理辦法》、《管理合同》、本說(shuō)明書及有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。明書及有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。名稱興證資管玉麒麟6號(hào)多策略對(duì)沖集合資產(chǎn)管理計(jì)劃類型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃目標(biāo)規(guī)模本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為3億份（含參與資金利息結(jié)轉(zhuǎn)的計(jì)劃份額）。存續(xù)期規(guī)模上限為10

6、億份。本集合計(jì)劃委托人人數(shù)不得超過(guò)200人。管理期限本集合計(jì)劃無(wú)固定管理期限。推廣期本集合計(jì)劃推廣期具體時(shí)間見(jiàn)管理人公告。封閉期本集合計(jì)劃成立后封閉6個(gè)月，首個(gè)封閉期結(jié)束之后，除每季度首3個(gè)工作日外均為封閉期。封閉期內(nèi)不辦理參與、退出業(yè)務(wù)。開(kāi)放期本集合計(jì)劃首個(gè)封閉期結(jié)束之后，每季度首3個(gè)工作日開(kāi)放。開(kāi)放期內(nèi)可以辦理參與、退出業(yè)務(wù)。如委托人申請(qǐng)并經(jīng)管理人同意的可設(shè)置特殊開(kāi)放期供委托人退出；為維護(hù)委托人權(quán)益，管理人有權(quán)設(shè)置特殊開(kāi)放期供委托人

7、退出，具體時(shí)間以管理人公告為準(zhǔn)。份額面值人民幣1.00元。最低金額推廣期和存續(xù)期開(kāi)放參與日單個(gè)委托人首次參與的最低金額為100萬(wàn)元人民幣，每次追加參與的最低金額為1000元人民幣，超過(guò)最低金額的部分不設(shè)金額級(jí)差（均含參與費(fèi)）。將紅利再投資本集合計(jì)劃的份額不受上述限制。集合計(jì)劃基本信息投資范圍本集合計(jì)劃投資范圍包括中國(guó)境內(nèi)依法發(fā)行的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的金融品種，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票(一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)買賣)、債券、證券投資

8、基金、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)、股指期貨等金融衍生品、債券回購(gòu)、銀行存款、利率遠(yuǎn)期及利率互換、證券公司專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、商業(yè)銀行理財(cái)計(jì)劃等金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種。本集合計(jì)劃可以參與融資融券交易，也可以將其所持有的股票作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司。（1）權(quán)益類資產(chǎn)包括：包括股票（一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)買賣）、股票型基金、混合型基金、權(quán)證等中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工

9、具，投資比例為095%；（2）固定收益類資產(chǎn)包括：國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債（限有良好擔(dān)保措施且外部債項(xiàng)評(píng)級(jí)在AA級(jí)以上品種）、短期融資券、資產(chǎn)支持受益憑證、債券型基金、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、期限超過(guò)7天的債券逆回購(gòu)、銀行定期存款和協(xié)議存款，投資比例為095%；其中：中小企業(yè)私募債投資比例合計(jì)不超過(guò)資產(chǎn)凈值的30%，單支私募債不超過(guò)7%；參與費(fèi)本集合計(jì)劃參與費(fèi)率為參與金額參與費(fèi)率單筆＜500萬(wàn)元1.

10、2%單筆≥500萬(wàn)元0認(rèn)購(gòu)資金利息委托人的參與資金在集合計(jì)劃成立日之前產(chǎn)生的利息將折算為計(jì)劃份額歸委托人所有，其中利息以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。辦理時(shí)間退出在開(kāi)放期辦理。本集合計(jì)劃自成立之日起封閉6個(gè)月，首次封閉結(jié)束后每季度首3個(gè)工作日開(kāi)放。如委托人申請(qǐng)并經(jīng)管理人同意的可設(shè)置特殊開(kāi)放期供委托人退出；為維護(hù)委托人權(quán)益，管理人有權(quán)設(shè)置特殊開(kāi)放期供委托人退出，具體時(shí)間以管理人公告為準(zhǔn)。辦理場(chǎng)所推廣機(jī)構(gòu)指定的場(chǎng)所。辦理方式1、退出申請(qǐng)的提出：委

11、托人可在原參與網(wǎng)點(diǎn)，在規(guī)定的開(kāi)放日內(nèi)辦理份額的退出申請(qǐng)，或登錄原參與推廣機(jī)構(gòu)指定的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)以自主下單的方式申請(qǐng)退出集合計(jì)劃份額。申請(qǐng)的份額退出申請(qǐng)數(shù)量超過(guò)申請(qǐng)人持有的份額數(shù)量時(shí)，申請(qǐng)無(wú)效。2、退出申請(qǐng)的確認(rèn)：當(dāng)日（T日）在交易時(shí)間內(nèi)提交的申請(qǐng)，管理人及注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在收到委托人退出申請(qǐng)的T1日對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)，委托人通?？稍赥2日到網(wǎng)點(diǎn)查詢退出的確認(rèn)情況。巨額退出的情形按巨額退出及連續(xù)巨額退出的認(rèn)定及辦理方式辦理。3、退出款項(xiàng)劃付

12、：委托人退出申請(qǐng)確認(rèn)后，管理人將指示托管人把退出款項(xiàng)從集合計(jì)劃托管專戶劃往注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)，再由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)劃往各推廣機(jī)構(gòu)，并通過(guò)推廣機(jī)構(gòu)劃往申請(qǐng)退出委托人的指定資金賬戶，退出款項(xiàng)將在T3日內(nèi)從托管賬戶劃出。如集合計(jì)劃出現(xiàn)《集合計(jì)劃合同》所述暫停估值的情形時(shí)，管理人與托管人協(xié)商后，可以將劃撥日期相應(yīng)順延。退出費(fèi)本集合計(jì)劃退出費(fèi)為持有時(shí)間退出費(fèi)率持有時(shí)間＜1年0.5%持有時(shí)間≥1年0單個(gè)委托人大額退出及預(yù)約申請(qǐng)對(duì)單個(gè)委托人單日退出份額超過(guò)上一

13、日集合計(jì)劃總份額3%，或者超過(guò)3000萬(wàn)元，即視為單個(gè)委托人大額退出。委托人必須提前3個(gè)工作日直接或通過(guò)推廣機(jī)構(gòu)向管理人預(yù)約申請(qǐng)；大額退出未預(yù)約申請(qǐng)，管理人有權(quán)拒絕接受其退出申請(qǐng)。集合計(jì)劃的退出巨額退出及連續(xù)巨額退出1、巨額退出的認(rèn)定和處理方式（1）巨額退出的認(rèn)定單個(gè)開(kāi)放日，委托人當(dāng)日累計(jì)凈退出申請(qǐng)份額（退出申請(qǐng)總份額扣除參與申請(qǐng)總份額之后的余額）超過(guò)上一工作日計(jì)劃總份額數(shù)的10%時(shí)，即為巨額退出。（2）巨額退出的順序、價(jià)格確定和款項(xiàng)支

14、付發(fā)生巨額退出時(shí)，管理人可以根據(jù)本集合計(jì)劃當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全額退出、部分順延退出：全額退出：當(dāng)管理人認(rèn)為有條件支付委托人的退出申請(qǐng)時(shí)，按正常退出程序辦理。部分順延退出：當(dāng)管理人認(rèn)為支付委托人的退出申請(qǐng)可能會(huì)對(duì)計(jì)劃資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，管理人在當(dāng)日接受凈退出比例不低于集合計(jì)劃總份額10%的前提下，對(duì)其余退出申請(qǐng)予以延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的退出申請(qǐng)，將按單個(gè)賬戶退出申請(qǐng)量占退出申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的退出份額；未能受理的退出部分，