我國(guó)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)及其影響因素研究.pdf

1、自2003年我國(guó)深化國(guó)有銀行股份制改革以來(lái)，我國(guó)銀行業(yè)無(wú)論是資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力，還是抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，都處于歷史最好時(shí)期。但隨著外資銀行的大舉進(jìn)入、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的更趨激烈、銀行存貸利差的逐年縮小，我國(guó)銀行業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力也越來(lái)越大。對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力是必經(jīng)之路，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱關(guān)系到銀行產(chǎn)業(yè)的生存與發(fā)展。因此，本文選取銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效作為研究對(duì)象，通過(guò)分析我國(guó)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效水平，來(lái)剖析我國(guó)銀行發(fā)展的現(xiàn)狀，評(píng)價(jià)我國(guó)銀行業(yè)在經(jīng)歷改革

2、后的效率水平，并通過(guò)分析經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響因素，來(lái)說(shuō)明提高我國(guó)銀行業(yè)績(jī)效水平的途徑。
　　 本文首先回顧了各種銀行效率的評(píng)價(jià)方法，并結(jié)合我國(guó)的具體實(shí)際，選用Fried，Lovell，Schmidt and Yaisawarng（2002）提出的三階段DEA模型實(shí)證研究我國(guó)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效。以2008年我國(guó)13家國(guó)有及股份制銀行作為研究樣本，選取產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、設(shè)立年限和分支機(jī)構(gòu)數(shù)作為環(huán)境變量，經(jīng)第二階段SFA模型調(diào)整，得到投入變量的調(diào)整值

3、，重新運(yùn)用DEA模型得到樣本銀行的真實(shí)效率值。比較調(diào)整前和調(diào)整后的效率值，得到以下結(jié)論：樣本銀行總體技術(shù)無(wú)效，大部分樣本銀行純技術(shù)效率基本穩(wěn)定且相差不大，均接近有效；經(jīng)過(guò)環(huán)境因素調(diào)整后，國(guó)有銀行規(guī)模效率普遍大幅提高且高于股份制銀行，但是純技術(shù)效率低于股份制銀行，導(dǎo)致國(guó)有銀行的整體技術(shù)效率低于股份制銀行。
　　 本文進(jìn)一步以效率值作為被解釋變量，選取資本充足率、不良貸款率、存貸比、中間業(yè)務(wù)比率、總資產(chǎn)收益率、人力資源比率和外資持股

4、比例作為影響因素，運(yùn)用Tobit回歸分析法分析各影響因素的影響大小，研究發(fā)現(xiàn)：降低不良貸款率、提高資本充足率、存貸比、中間業(yè)務(wù)比率、總資產(chǎn)收益率、人力資源比率和外資持股比例均可以提高銀行的效率；從顯著性來(lái)看，資本充足率、存貸比、中間業(yè)務(wù)比率、外資持股比例未通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，表明提高這幾個(gè)因素對(duì)銀行效率的提高無(wú)顯著作用。
　　 最后，對(duì)全文的研究成果做了總結(jié)，并基于實(shí)證研究得到的結(jié)論，從國(guó)有銀行產(chǎn)權(quán)改革、信貸資金管理、發(fā)展中間業(yè)務(wù)、