《統(tǒng)計預(yù)測與決策》復(fù)習(xí)題

1、一、單項選擇題1統(tǒng)計預(yù)測方法中，以邏輯判斷為主的方法屬于（C）。A回歸預(yù)測法B定量預(yù)測法C定性預(yù)測法D時間序列預(yù)測法2下列哪一項不是統(tǒng)計決策的公理（D）。A方案優(yōu)劣可以比較B效用等同性C效用替換性D效用遞減性3根據(jù)經(jīng)驗DW統(tǒng)計量在（B）之間表示回歸模型沒有顯著自相關(guān)問題。A1.01.5B1.52.5C1.52.0D2.53.54當(dāng)時間序列各期值的二階差分相等或大致相等時可配合(B)進(jìn)行預(yù)測。A線性模型B拋物線模型C指數(shù)模型D修正指數(shù)模型

2、5（C）是指國民經(jīng)濟(jì)活動的絕對水平出現(xiàn)上升和下降的交替。A經(jīng)濟(jì)周期B景氣循環(huán)C古典經(jīng)濟(jì)周期D現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)周期6灰色預(yù)測是對含有（C）的系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)測的方法。A完全充分信息B完全未知信息C不確定因素D不可知因素7狀態(tài)空間模型的假設(shè)條件是動態(tài)系統(tǒng)符合（C）。A平穩(wěn)特性B隨機(jī)特性C馬爾可夫特性D離散性8不確定性決策中“樂觀決策準(zhǔn)則”以（B）作為選擇最優(yōu)方案的標(biāo)準(zhǔn)。A最大損失B最大收益C后悔值Dα系數(shù)9貝葉斯定理實質(zhì)上是對（C）的陳述。A聯(lián)合概率B邊

3、際概率C條件概率D后驗概率10景氣預(yù)警系統(tǒng)中綠色信號代表（B）。A經(jīng)濟(jì)過熱B經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定C經(jīng)濟(jì)蕭條D經(jīng)濟(jì)波動過大二、多項選擇題1構(gòu)成統(tǒng)計預(yù)測的基本要素有（ACD）。A經(jīng)濟(jì)理論B預(yù)測主體C數(shù)學(xué)模型D實際資料2統(tǒng)計預(yù)測中應(yīng)遵循的原則是（BD）。A經(jīng)濟(jì)原則B連貫原則C可行原則D類推原則3按預(yù)測方法的性質(zhì)，大致可分為（ACD）預(yù)測方法。A定性預(yù)測B情景預(yù)測C時間序列預(yù)測D回歸預(yù)測4一次指數(shù)平滑的初始值可以采用以下（BD）方法確定。A最近一期值B第一

4、期實際值C最近幾期的均值D最初幾期的均值5常用的景氣指標(biāo)的分類方法有（ABCD）。A馬場法B時差相關(guān)法CKL信息量法D峰谷對應(yīng)法三、名詞解釋1同步指標(biāo)：是指景氣指標(biāo)中與總體經(jīng)濟(jì)變化相一致或同步的那些指標(biāo)。2預(yù)測精度：是指預(yù)測模型擬合的好壞程度，即由預(yù)測模型所產(chǎn)生的模擬值與歷史實際數(shù)據(jù)擬合程度的優(yōu)劣。3劣勢方案：統(tǒng)計決策中，如果一個方案在任何自然狀態(tài)下的結(jié)果都劣于其它方案結(jié)果，則該方案稱為劣勢方案。4層次分析法：是用于處理有限個方案的多目

5、標(biāo)決策方法。它的基本思路是把復(fù)雜問題分解成若干層次，在最低層次通過兩兩對比得出各因素的權(quán)重，通過由低到高的層層分析，最后計算出各方案對總目標(biāo)的權(quán)數(shù)，權(quán)數(shù)最大的方案即為最優(yōu)方案。一、單項選擇題1情景預(yù)測法通常將研究對象分為（B）和環(huán)境兩個部分。A情景B主題C事件D場景2一般而言，回歸預(yù)測法只適于作（B）預(yù)測。A長期B中、短期C固定期D周期3時間序列的分解法中受季節(jié)變動影響所形成的一種長度和幅度固定的周期波動稱為（B）。A長期趨勢B季節(jié)趨勢

6、C周期變動D隨機(jī)變動4當(dāng)預(yù)測對象依時間變化呈現(xiàn)某種趨勢且無明顯季節(jié)波動時可采用（C）。A回歸法B因素分解法C趨勢外推法D定性分析法5自適應(yīng)過濾法中自回歸模型的一個重要特點是回歸系數(shù)是（B）。A固定不變的B可變的C最佳估計值D不確定的6博克斯詹金斯法應(yīng)用的前提是預(yù)測對象是一個（A）的平穩(wěn)隨機(jī)序列。A零均值B非零均值C同方差D異方差7下列方法中不屬于定性預(yù)測的是（A）。A趨勢外推法B主觀概率法C領(lǐng)先指標(biāo)法D德爾菲法8根據(jù)經(jīng)驗在時間序列波動不

7、大的情況下，平滑系數(shù)α的取值應(yīng)為（A）。A0.10.3B0.50.7C0.70.9D0.40.69當(dāng)時間序列各期值的一階差比率（大致）相等時可以配(D)進(jìn)行預(yù)測。A線性模型B拋物線模型C指數(shù)模型D修正指數(shù)模型10狀態(tài)空間模型按所受影響因素的不同可分為（A）和（）模型。A確定性、隨機(jī)性B線性、非線性C離散性、連續(xù)性D隱性、顯性二、多項選擇題1景氣指標(biāo)的分類包括（ACD）。A領(lǐng)先指標(biāo)B基準(zhǔn)指標(biāo)C同步指標(biāo)D滯后指標(biāo)2按預(yù)測方法的性質(zhì)，大致可分

8、為（ACD）三類預(yù)測方法。A定性預(yù)測B情景預(yù)測C時間序列預(yù)測D回歸預(yù)測3風(fēng)險決策矩陣中應(yīng)當(dāng)包括的基本要素有（ABD）。A備選方案B狀態(tài)空間C最優(yōu)方案選擇標(biāo)準(zhǔn)D各方案的可能結(jié)果4統(tǒng)計決策的基本原則是（ACD）。A可行性B未來性C合理性D經(jīng)濟(jì)性5可以作為最優(yōu)決策選擇標(biāo)準(zhǔn)的是（ABCD）。A期望效用值B最大可能性C等概率性D期望損益值三、名詞解釋1灰色預(yù)測：是一種對含有不確定因素的系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)測的方法。它通過鑒別系統(tǒng)因素之間發(fā)展趨勢的相異程度，