中國銀行風(fēng)險早期預(yù)警模型及應(yīng)用研究.pdf

1、金融市場的瞬息萬變在美國的金融危機中表現(xiàn)得淋漓盡致，次貸風(fēng)暴讓我們認(rèn)識到，遵照銀行的審慎經(jīng)營原則，努力建立并且完善銀行風(fēng)險預(yù)警體系，從而提高銀行全面風(fēng)險管理能力，是商業(yè)銀行健康生存與良好發(fā)展的核心能力之一。
　　 本文旨在為中國銀行的風(fēng)險作出早期預(yù)警，對風(fēng)險提早作出防范，為中國銀行的監(jiān)管人員提供風(fēng)險預(yù)警的方法依據(jù)和對應(yīng)的風(fēng)險防范決策支持。首先文章研究了國內(nèi)外銀行風(fēng)險早期預(yù)警的現(xiàn)狀，國內(nèi)外相關(guān)模型的學(xué)習(xí)為構(gòu)建中國銀行這一單體銀行的

2、風(fēng)險早期預(yù)警提供了理論基礎(chǔ)。其次，在現(xiàn)有預(yù)警方法的基礎(chǔ)上，引入了指標(biāo)分層設(shè)計選取的思想，對早期風(fēng)險進(jìn)行中長期和短期分類預(yù)警，在中長期風(fēng)險中，改進(jìn)了百分位排序法，本文根據(jù)中國銀行的現(xiàn)狀，提出了針對中國銀行同一指標(biāo)不同時點的百分位排序法，結(jié)合擴散指數(shù)法，更有效的識別早期風(fēng)險中風(fēng)險源的存在和發(fā)展趨勢；對中長期和短期風(fēng)險的方法進(jìn)行了深入分析，模型中給出了貢獻(xiàn)度的計算公式，延伸了方法的深度。利用各種預(yù)警方法相結(jié)合的辦法構(gòu)建了中國銀行的風(fēng)險早期預(yù)警