中國國有商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警指標體系研究.pdf

1、目前,中國金融體系中存在的風(fēng)險問題已有進一步的暴露,雖然沒有爆發(fā)嚴重的銀行風(fēng)險,但大規(guī)模存在的銀行不良資產(chǎn)已是人所共知.事實表明,中國銀行風(fēng)險已不是個別銀行的特殊現(xiàn)象,而是表現(xiàn)出一種潛在的系統(tǒng)性風(fēng)險特征,主要表現(xiàn)為:不良資產(chǎn)比重偏高,信貸資金周轉(zhuǎn)較慢,貸款利用率不高,資產(chǎn)流動性不足,違規(guī)操作現(xiàn)象時有發(fā)生,流動性風(fēng)險增大,此外,外資銀行的涌入,加劇了國有商業(yè)銀行外部市場環(huán)境的競爭壓力.雖然在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟狀況平穩(wěn)發(fā)展的背景下,我們有理由想信

2、中國銀行體系的風(fēng)險尚未達到一觸即發(fā)的地步,但如果對現(xiàn)存的銀行風(fēng)險及其演化缺乏清醒認識,任其繼續(xù)積累和發(fā)展,而不采取有效政策措施加以措施和化解,在中國爆發(fā)銀行危機并非完全不可能.銀行風(fēng)險預(yù)警機制的目標是,在銀行風(fēng)險初露端倪之時進行事前監(jiān)測預(yù)警和防范管理,從而將風(fēng)險程度降至最低,以利于化解銀行風(fēng)險,避免銀行危機.該文建立的中國銀行風(fēng)險預(yù)警體系分為系統(tǒng)性與非系統(tǒng)性風(fēng)險預(yù)警體系兩個部分,前者以整個銀行業(yè)作為考察對象,后者以單個銀行作為考察對象.

3、按照銀行風(fēng)險客觀性及其相關(guān)性來設(shè)計相應(yīng)的指標體系和經(jīng)驗?zāi)繕藚?shù),并通過目標值與預(yù)測值的比較來判斷銀行風(fēng)險行為和程度.該模型的重點在于預(yù)警指標的選擇,應(yīng)具備全面性、靈敏性、代表性的特點.具體來說,系統(tǒng)性銀行風(fēng)險預(yù)警指標體系由五個部分組成:宏觀經(jīng)濟增長狀況預(yù)警指標;國際收支狀況預(yù)警指標;財政貨幣狀況預(yù)警指標;經(jīng)濟泡沫狀況預(yù)警指標;金融狀況預(yù)警指標.非系統(tǒng)性銀行風(fēng)險預(yù)警指標體系由六個部分組成:信用風(fēng)險預(yù)警指標;流動性風(fēng)險預(yù)警指標;資本風(fēng)險預(yù)警