固定效應(yīng)模型的估計(jì)原理說(shuō)明

1、1固定效應(yīng)模型的估計(jì)原理說(shuō)明在面板數(shù)據(jù)線性回歸模型中，如果對(duì)于不同的截面或不同的時(shí)間序列，只是模型的截距項(xiàng)是不同的，而模型的斜率系數(shù)是相同的，則稱此模型為固定效應(yīng)模型。固定效應(yīng)模型分為三類：1.個(gè)體固定效應(yīng)模型個(gè)體固定效應(yīng)模型個(gè)體固定效應(yīng)模型是對(duì)于不同的縱剖面時(shí)間序列（個(gè)體）只有截距項(xiàng)不同的模型：(1)2Kitikkititkyxu???????從時(shí)間和個(gè)體上看，面板數(shù)據(jù)回歸模型的解釋變量對(duì)被解釋變量的邊際影響均是相同的，而且除模型的解

2、釋變量之外，影響被解釋變量的其他所有（未包括在回歸模型或不可觀測(cè)的）確定性變量的效應(yīng)只是隨個(gè)體變化而不隨時(shí)間變化時(shí)。檢驗(yàn)檢驗(yàn)：采用無(wú)約束模型和有約束模型的回歸殘差平方和之比構(gòu)造F統(tǒng)計(jì)量，以檢驗(yàn)設(shè)定個(gè)體固定效應(yīng)模型的合理性。F模型的零假設(shè)：01231:0NH?????????????()1(1(1)1)(1)RRSSURSSNFFNNTKURSSNTNK??????????:RRSS是有約束模型（即混合數(shù)據(jù)回歸模型）的殘差平方和，URSS

3、是無(wú)約束模型ANCOVA估計(jì)的殘差平方和或者LSDV估計(jì)的殘差平方和。實(shí)踐：實(shí)踐：一、數(shù)據(jù)：一、數(shù)據(jù)：已知1996—2002年中國(guó)東北、華北、華東15個(gè)省級(jí)地區(qū)的居民家庭人均消費(fèi)（，不變價(jià)格）和人均收入（，不變價(jià)格）居民，利用數(shù)cpip據(jù)（1）建立面板數(shù)據(jù)（paneldata）工作文件；（2）定義序列名并輸入數(shù)據(jù)；（3）估計(jì)選擇面板模型；（4）面板單位根檢驗(yàn)。年人均消費(fèi)（consume）和人均收入（income）數(shù)據(jù)以及消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（

4、p）分別見(jiàn)表1，2和3。表11996—2002年中國(guó)東北、華北、華東年中國(guó)東北、華北、華東15個(gè)省級(jí)地區(qū)的居民家庭人均消費(fèi)（元）數(shù)據(jù)個(gè)省級(jí)地區(qū)的居民家庭人均消費(fèi)（元）數(shù)據(jù)人均消費(fèi)人均消費(fèi)1996199719981999200020012002CONSUMEAH3607.433693.553777.413901.814232.984517.654736.52CONSUMEBJ5729.526531.816970.837498.488493

5、.498922.7210284.6CONSUMEFJ4248.474935.955181.455266.695638.746015.116631.68CONSUMEHB3424.354003.713834.434026.34348.474479.755069.28CONSUMEHLJ3110.923213.423303.153481.743824.444192.364462.08CONSUMEJL3037.323408.033449.7

6、43661.684020.874337.224973.88CONSUMEJS4057.54533.574889.435010.915323.185532.746042.6CONSUMEJX2942.113199.613266.813482.333623.563894.514549.32CONSUMELN3493.023719.913890.743989.934356.064654.425342.64CONSUMENMG2767.8430