我國商業(yè)銀行流動性風險的衡量及其影響因素研究.pdf

1、商業(yè)銀行經(jīng)營的高負債性以及資金來源和運用兩頭在外的特點決定了商業(yè)銀流動性風險管理的極端重要性。從歷次銀行業(yè)危機到最近席卷全球的金融危機，流動性問題是壓倒商業(yè)銀行的最后一根稻草。危機過后，人們開始反思金融體系，其中加強商業(yè)銀行流動性風險管理就是其中的一個重要方面。由危機而引發(fā)的流動性風險管理的挑戰(zhàn)，國內(nèi)外學者和金融管理的實踐部門也更加的關注商業(yè)銀行流動性風險管理。在這一背景下，本文就對商業(yè)銀行流動性風險管理的相關問題進行研究。
　　

2、 本文首先在對流動性風險管理的相關理論進行梳理，理順商業(yè)銀行流動性風險管理的理論脈絡。在基礎之上，從商業(yè)銀行內(nèi)生、外生兩個角度對商業(yè)銀行流動性風險的形成機理進行論述，并對商業(yè)銀行流動性風險的危害性以及發(fā)達國家和巴塞爾委員會就商業(yè)銀行流動性風險管理的具體做法作了詳細的闡述。據(jù)此對商業(yè)銀行流動性風險的靜態(tài)和動態(tài)衡量方法進行分別介紹，對這兩種方法進行對比分析，提出了采用主成份分析方法對商業(yè)銀行的流動性風險進行衡量，并利用我國商業(yè)銀行的實際數(shù)