我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與控制研究.pdf

1、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量與管理一直是商業(yè)銀行研究領(lǐng)域中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問題之一。金融危機(jī)后世界各國(guó)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)尤為關(guān)注，2013年1月《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》引入流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比率兩個(gè)新的流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)，并設(shè)定其監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不低于100％。當(dāng)前，隨著利率市場(chǎng)化改革穩(wěn)步推進(jìn)，我國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段，同時(shí)也面臨著前所未有的挑戰(zhàn)與競(jìng)爭(zhēng)。2013年6月和12月國(guó)內(nèi)銀行出現(xiàn)的兩次“錢荒”危機(jī)再次印證了這一點(diǎn)。在此背景下，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)

2、性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與控制研究具有重大的理論與現(xiàn)實(shí)意義。
　　本文首先對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、流動(dòng)性的影響因素、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管等方面的研究成果進(jìn)行了回顧和簡(jiǎn)要評(píng)述，在此基礎(chǔ)上對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了界定及分類，并對(duì)其影響因素進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析。其次，運(yùn)用主成分分析法對(duì)2008～2013年我國(guó)16家商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了度量與分析;再次，選取存款總額為因變量，存款利率、GDP、銀行間同業(yè)拆借利率為自變量，構(gòu)建商業(yè)銀行資金流入模型;選