非壽險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)尾分布的非參數(shù)統(tǒng)計(jì)研究.pdf

1、本文在詳細(xì)研究了傳統(tǒng)的對(duì)非壽險(xiǎn)損失尾分布建模的統(tǒng)計(jì)極值理論的基礎(chǔ)上,引入非參數(shù)統(tǒng)計(jì)的基本思想,采用非參數(shù)密度估計(jì)技術(shù)來(lái)對(duì)尾分布的密度函數(shù)進(jìn)行研究。由于本文的研究對(duì)象是非壽險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)尾分布的統(tǒng)計(jì)規(guī)律性,因此,在采用非參數(shù)密度估計(jì)方法對(duì)尾分布建模之前首先需要對(duì)如何合理的劃分出尾部區(qū)域即選取適當(dāng)?shù)拈T(mén)限值問(wèn)題進(jìn)行研究。
　　本文在第一部分的理論與實(shí)證分析中重點(diǎn)針對(duì)門(mén)限值選取問(wèn)題進(jìn)行了比較深入的討論,通過(guò)采用本文詳細(xì)介紹的一個(gè)基于兩步Boo

2、tstrap抽樣選取門(mén)限值的方法得到了一個(gè)確定的門(mén)限值,并通過(guò)與兩種傳統(tǒng)的相對(duì)主觀的選取門(mén)限值的統(tǒng)計(jì)圖形方法得到的結(jié)果進(jìn)行比較,論證了該門(mén)限值的合理性。在本文第二部分的理論研究中重點(diǎn)介紹了兩種非參數(shù)密度估計(jì)技術(shù)和三種不同的選取光滑參數(shù)的方法及其算法原理,第二部分的實(shí)證分析則采用了非參數(shù)核密度估計(jì)技術(shù)及三種不同的光滑參數(shù)選取方法得到了尾分布的三種具體的核密度估計(jì),再考慮以密度估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)即積分的均方誤差為評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,最終我們選擇了由交叉驗(yàn)證法