基于Mack理論的準(zhǔn)備金預(yù)測誤差模型.pdf

1、分類號(hào)：密級(jí)：碩士學(xué)位論文z8I《620基于Mack理論的準(zhǔn)備金預(yù)測誤差模型ThePredictionErmr0fReserveinMackMethOd學(xué)號(hào)：至QQZ墨!Q2Q窒■■■I_■r‘L■IIr’I『I■■■■■y■■■rI▲rI對(duì)于經(jīng)營非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司來說，非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金是保險(xiǎn)公司最大的負(fù)債項(xiàng)目，對(duì)保險(xiǎn)公司的償付能力和財(cái)務(wù)狀況有直接的影響而在非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金的評(píng)估中，未決賠款準(zhǔn)備金的評(píng)估是研究人員關(guān)注的重點(diǎn)未決賠款分布的隨機(jī)性

2、和復(fù)雜性使得提留的未決賠款準(zhǔn)備金與實(shí)際需要的準(zhǔn)備金永遠(yuǎn)存在差異，而科學(xué)地預(yù)測和評(píng)估這種差異有利于提高準(zhǔn)備金估計(jì)的可信度，最終完善保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)控制目前保險(xiǎn)公司主要采用鏈梯法等確定性方法評(píng)估未決賠款準(zhǔn)備金鏈梯法原理簡單，易于實(shí)踐，適合準(zhǔn)備金評(píng)估的實(shí)務(wù)操作但是，傳統(tǒng)的鏈梯法只能得到準(zhǔn)備金的點(diǎn)估計(jì)，不能充分體現(xiàn)數(shù)據(jù)的隨機(jī)性及其固有的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。隨機(jī)性模型雖然可以很好地處理數(shù)據(jù)的隨機(jī)性，卻在實(shí)務(wù)操作方面存在困難。Mack理論較好地融合了鏈梯法和隨

3、機(jī)性模型的優(yōu)點(diǎn)，它在鏈梯法原理的基礎(chǔ)上提出三條基本假設(shè)，使得鏈梯法也具備了隨機(jī)性模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)，可以進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)，也可以得到區(qū)問估計(jì)和預(yù)測誤差，并且保留了鏈梯法計(jì)算簡便、易于操作的特點(diǎn)本文主要討論的內(nèi)容是：如何在Mack理論的基礎(chǔ)上，對(duì)未決賠款準(zhǔn)備金估計(jì)的預(yù)測誤差進(jìn)行估計(jì)論文首先簡述了鏈梯法的計(jì)算原理和特點(diǎn)，繼而綜述了Mack理論的基本假設(shè)和性質(zhì)，并以此為基礎(chǔ)從理論上論證了Mack理論下的參數(shù)估計(jì)及鏈梯法準(zhǔn)備金估計(jì)的無偏性和最優(yōu)性。然后