基于隨機(jī)性模型的未決賠款準(zhǔn)備金評估研究.pdf

1、非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)責(zé)任準(zhǔn)備金的評估一直以來是保險(xiǎn)公司面臨的一個(gè)重要課題。首先，責(zé)任準(zhǔn)備金提取是否充分直接影響到保險(xiǎn)公司本身的償付能力。其次，精確地評估責(zé)任準(zhǔn)備金是保險(xiǎn)公司進(jìn)行經(jīng)營決策的一個(gè)重要依據(jù)。非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)責(zé)任準(zhǔn)備金包括未到期責(zé)任準(zhǔn)備金與未決賠款準(zhǔn)備金。其中，未到期責(zé)任準(zhǔn)備金的評估相對來說更加直接，而對于未決賠款準(zhǔn)備金，不論從理論上還是在實(shí)務(wù)中，都存在相當(dāng)多的難點(diǎn)。在實(shí)務(wù)中，保險(xiǎn)公司對于未決賠款準(zhǔn)備金的評估傳統(tǒng)上采用的是確定性方法，這種方法的

2、缺陷是只能給出未決賠款準(zhǔn)備金的一個(gè)估計(jì)，而不能得到這個(gè)估計(jì)的精度，這就無法度量未決賠款準(zhǔn)備金提取不足所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。國際上已經(jīng)充分認(rèn)識到僅僅使用確定性方法來評估未決賠款準(zhǔn)備金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，而解決估計(jì)精度問題的最好辦法就是應(yīng)用隨機(jī)性模型。各種隨機(jī)性模型和方法在很多文獻(xiàn)中都有相關(guān)的研究，但是對于各種模型之間的比較卻討論的很少，這是一個(gè)需要深入研究的方面。從方法上來看，很多原有隨機(jī)性模型的處理方法都有進(jìn)一步改進(jìn)的空間。
　　 本文主要對

3、兩種隨機(jī)性模型進(jìn)行比較研究，結(jié)合模型本身的優(yōu)缺點(diǎn)與模擬結(jié)果，給出幾個(gè)選擇模型的方法；通過引入新方法去處理隨機(jī)性模型，與原有的方法進(jìn)行比較，并通過實(shí)例進(jìn)行討論。
　　 本文一共分為六章，第一章介紹了研究背景，包括未決賠款準(zhǔn)備金相關(guān)概念，隨機(jī)性模型的研究現(xiàn)狀及相關(guān)文獻(xiàn)綜述和論文總體框架。第二、三章首先介紹了在理論研究中常用的bootstrap重復(fù)抽樣方法，重點(diǎn)把smooth bootstrap重復(fù)抽樣方法也應(yīng)用到隨機(jī)性模型中，通過蒙

4、特卡洛模擬方法實(shí)現(xiàn)smooth bootstrap重復(fù)抽樣方法。最后用具體數(shù)據(jù)在時(shí)間序列模型中對這兩種重復(fù)抽樣方法進(jìn)行了模擬研究，對模擬結(jié)果給出了相關(guān)說明。第四、五章，介紹了另一種在理論研究中熱門的方法，即貝葉斯方法，并用實(shí)例驗(yàn)證了M C M C方法在貝葉斯模型中應(yīng)用的可行性。第六章是本文的總結(jié)，包括對于兩種隨機(jī)性模型的優(yōu)缺點(diǎn)比較，并結(jié)合模擬結(jié)果，給出幾個(gè)模型選擇的方法。另外還對兩種重復(fù)抽樣方法的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了比較和總結(jié)。