過離散廣義線性模型在未決賠款準備金評估中的應用.pdf

1、改革開放以來，我國經(jīng)濟高速增長，在這個良好的經(jīng)濟增長環(huán)境中，保險業(yè)也高速發(fā)展，但是保險市場的競爭越來越激烈，同時面臨的風險也越來越大，由于保險公司經(jīng)營的特殊性，其風險主要是在準備金的計提中，未決賠款準備金是非壽險保險公司的主要負債項目之一，為保證在保險公司自身的償付能力充足的前提下，保證其盈利能力良好，在計提準備金的時候要考慮其計提的數(shù)量和精度。
　　文章選取某家上市保險公司2008年到2013年6年的已決賠款和已決賠案數(shù)據(jù)為研究

2、對象，每一年有四個季度的樣本數(shù)據(jù)，流量三角形中的進展年和事故年均為1-24。在模型的選取上，本文基于過離散廣義線性模型，分別用泊松分布、廣義泊松分布、負二項分布和雙泊松分布對已決賠案數(shù)進行擬合，用伽瑪分布和逆高斯分布對累積案均賠款數(shù)進行擬合，然后進行比較分析，得出各自擬合度較好的模型。最后，用選取出來的模型分別對已決賠案數(shù)和累積案均賠款數(shù)進行參數(shù)估計，并進行預測，最后用預測的數(shù)據(jù)對未決賠款準備金進行評估。
　　實證結(jié)果表明：已決賠