未決賠款準備金評估的分層增長曲線模型研究.pdf

1、未決賠款準備金是對應于所有未決賠案在將來的賠付支出額，是保險公司特別是財險公司的一項重要負債，包括己發(fā)生已報案未決賠款準備金和已發(fā)生未報案未決賠款準備金(即IBNR準備金)。為了穩(wěn)健經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，財險公司需要保持充足的償付能力，而準確地評估未決賠款準備金是財險公司有足夠償付能力的一項重要保證。
　　 選擇合適的模型來準確反映賠付過程和索賠數(shù)據(jù)，是未決賠款準備金評估中至關重要的一個步驟。迄今為止，用于評估未決賠款準備金的數(shù)學模型

2、已非常多，但概括起來可以分為確定性模型、隨機模型和動態(tài)模型三類。長期以來，財險公司在實務中都是運用確定性方法對未決賠款準備金進行點估計。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，經(jīng)營環(huán)境變化的加劇，用確定性方法評估準備金越來越顯得不夠謹慎，因此，用隨機性方法甚至是動態(tài)方法來評估未決賠款準備金就顯得日益重要。
　　 未決賠款準備金評估中使用的事故年、進展年的賠款數(shù)據(jù)可以看成是縱向數(shù)據(jù)，而分層模型可以用來分析縱向數(shù)據(jù)集，所以很自然地把分層模型引入到準備金評估