基于貝葉斯超離散泊松模型的準(zhǔn)備金估計.pdf

1、未決賠款準(zhǔn)備金是保險公司最為重要的負(fù)債項日之一，它提取的是否充足將直接影響到公司的經(jīng)營狀況，目前國內(nèi)外保險公司都在力求探索如何更精確的提取未決賠款準(zhǔn)備金。對于未決賠款準(zhǔn)備金的估計，目前國內(nèi)外保險行業(yè)實際中主要采用的是確定性方法，比如鏈梯法、案均賠款法、賠付率法以及B-F法，但是這些方法常常過于簡單直觀而且假設(shè)條件過于理想。由于隨機(jī)性模型能夠提供未決賠款準(zhǔn)備金的點估計、區(qū)間估計及相應(yīng)的統(tǒng)計檢驗，近年來隨機(jī)模型則越來越頻繁的被應(yīng)用于非壽險未

2、決賠款準(zhǔn)備金的估計中。
　　本文則以未決賠款準(zhǔn)備金的確定性模型為基礎(chǔ)，通過對模型參數(shù)進(jìn)行先驗分布假設(shè)、建立聯(lián)結(jié)函數(shù)，將貝葉斯方法和超離散泊松模型使用到未決賠款準(zhǔn)備金的評估中，從而建立起評估的隨機(jī)模型?？紤]到事故發(fā)生年因子和進(jìn)展年因子對賠款準(zhǔn)備金估計的影響，對其服從不同先驗分布的模型的準(zhǔn)備金進(jìn)行估計。通過結(jié)合不同的貝葉斯先驗分布和超離散泊松模型，將模型與鏈梯法、B-F法連接起來。由于B-F法利用了完全的先驗信息，而鏈梯法則完全沒有利

3、用到先驗信息，本文則力圖將不同強(qiáng)度的先驗信息引入超離散泊松模型，使得模型不僅僅局限于建立鏈梯法和B-F法的隨機(jī)模型，而是可以提供一系列的貝葉斯超離散泊松模型，其中鏈梯法和B-F法只是這些模型的特殊情況。
　　在論文的實證部分，本文采用經(jīng)典的車險數(shù)據(jù)，利用WinBUGS軟件通過MCMC方法和Gibbs抽樣進(jìn)行模擬，對未決賠款準(zhǔn)備金進(jìn)行估計。分別對不同先驗信息強(qiáng)度下的超離散泊松模型、鏈梯法、B-F法、廣義線性模型的未決賠款準(zhǔn)備金進(jìn)行估