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文檔簡介
1、本論文選擇了中國國債的銀行間市場作為研究對象。根據(jù)債券的定價(jià)理論，債券的價(jià)值取決于債券本身的未來現(xiàn)金流和未來一定時(shí)期的即期利率。但是，債券在市場上的價(jià)格并不等于其價(jià)值，存在著一定的偏離。而這種偏離產(chǎn)生的主要原因在于，由于宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行存在較多的不確定性，導(dǎo)致市場的參與者對未來的即期利率有不同的判斷。對整個(gè)市場而言，存在著某一個(gè)即期利率向量，在這個(gè)即期利率向量下，所有國債的加權(quán)平均偏離值可以達(dá)到最小。通過對整個(gè)市場在某一段時(shí)期內(nèi)的成交交易
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