空間計(jì)量模型的穩(wěn)健檢驗(yàn).pdf

1、二十世紀(jì)八十年代以來，空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論得到快速發(fā)展，空間計(jì)量模型也被廣泛應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)學(xué)的各個(gè)領(lǐng)域。廣義的空間計(jì)量模型通常包含兩種不同性質(zhì)的空間相關(guān)性:其一是隨機(jī)誤差項(xiàng)之間的空間相關(guān)性;其二則是由于因變量之間的溢出效應(yīng)而導(dǎo)致的空間自相關(guān)性。確定空間相關(guān)性的來源對(duì)于空間計(jì)量模型的建模具有重要意義，因此，空間相關(guān)性檢驗(yàn)成為空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)重要研究領(lǐng)域。
　　現(xiàn)有的空間相關(guān)性檢驗(yàn)文獻(xiàn)通?；跀_動(dòng)項(xiàng)服從正態(tài)分布的假設(shè)。在檢驗(yàn)?zāi)骋环N空間相

2、關(guān)性時(shí)，又通常假設(shè)不存在另一種空間相關(guān)性。然而，在大量的真實(shí)經(jīng)濟(jì)模型中，不僅擾動(dòng)項(xiàng)通常不符合正態(tài)分布的假定，而且不同的空間相關(guān)性經(jīng)常同時(shí)存在。此時(shí)，如果仍然采用傳統(tǒng)的空間相關(guān)性檢驗(yàn)方法，極有可能得到錯(cuò)誤的結(jié)論。
　　概括起來，本文主要貢獻(xiàn)體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面:
　　第一，推導(dǎo)了參數(shù)局部誤設(shè)情況下空間滯后模型和空間誤差模型的穩(wěn)健檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，指出該類檢驗(yàn)比Anselin et al.(1996)檢驗(yàn)有更廣的適用范圍并討論了其有限樣

3、本性質(zhì)。
　　第二，推導(dǎo)了參數(shù)局部誤設(shè)及擾動(dòng)項(xiàng)分布誤設(shè)同時(shí)存在情況下空間聯(lián)合模型的穩(wěn)健檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，將其和傳統(tǒng)空間計(jì)量模型進(jìn)行了比較并證明Burridge(1980)和Anselin et al.(1996)的檢驗(yàn)在特定情況下對(duì)分布誤設(shè)自然穩(wěn)健。
　　第三，構(gòu)建了極大似然框架下的C(α)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，并以Lee and Yu(2010)的方法為基礎(chǔ)，將C(α)檢驗(yàn)擴(kuò)展到GMM框架，構(gòu)建了空間滯后模型中對(duì)分布誤設(shè)穩(wěn)健的C(α)檢驗(yàn)