空間計量經濟模型的統(tǒng)計診斷—基于Durbin模型的逐步局部影響分析.pdf

1、自上個世紀70年代起，空間計量經濟學成長為一個新的研究領域，并得到了飛速發(fā)展?？臻g計量經濟學是通過區(qū)域經濟理論和地理空間數(shù)據建立空間計量經濟模型，并結合空間不均勻性和空間自相關性對經濟活動問題進行分析的一門經濟學學科。Durbin模型是空間計量經濟模型中一個非常重要的模型，它是從誤差項存在相關性的空間誤差模型中簡化而來的（JesusandAna，2005）。由于Durbin模型可以和空間滯后模型以及空間誤差模型進行互相轉換，因此，Dur

2、bin模型在空間計量經濟模型中扮演著樞紐的作用。但Durbin模型的參數(shù)估計和統(tǒng)計推斷會受到數(shù)據中出現(xiàn)的異常值和強影響點的影響。
　　統(tǒng)計診斷的發(fā)展始于70年代中期，是統(tǒng)計學的重要分支之一。統(tǒng)計診斷對識別數(shù)據中的特殊結構，數(shù)據的統(tǒng)計建模具有很大的幫助。通過統(tǒng)計診斷方法我們可以找出嚴重偏離既定模型的異常點，識別出對參數(shù)估計和統(tǒng)計推斷有較大影響的影響點。
　　Cook(1986)提出了局部影響分析方法，為復雜模型中影響點的識別問

3、題提供了非常有效的工具，由此獲得了廣泛的應用。但在許多具有較強相關結構的時間序列模型中，當數(shù)據中出現(xiàn)多個及成片的影響點時，傳統(tǒng)的局部影響分析方法并不能有效識別數(shù)據中的masking效應（BruceandMartin,1989；ShiandHuang,2011;Luetal,2012）。ShiandHuang(2011)提出的逐步局部影響分析方法，特別對識別時間序列模型中多個成片影響點中出現(xiàn)的masking效應具有很好的效果。本文研究了D