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文檔簡介
1、本文使用協(xié)整方法和含外生變量的向量自回歸模型對中國滬深300股指期貨從2010年4月16日上市來近四個月的每分鐘高頻數(shù)據(jù)進行了分析。在對股指期貨收益率和指數(shù)收益率進行ARMA濾波來控制“指數(shù)成分股遲滯效應”和“買賣差價效應”后,發(fā)現(xiàn)滬深300股指期貨價格波動領先滬深300指數(shù)價格波動8到10分鐘,但滬深300指數(shù)價格變動也會擾動滬深300指數(shù)期貨價格變動,通常持續(xù)5分鐘,有時能達到15分鐘,偶爾會超過30分鐘;而香港恒生指數(shù)期貨價格波動
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