版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、山東大學(xué)博士學(xué)位論文幾種風(fēng)險模型下的破產(chǎn)理論姓名:趙霞申請學(xué)位級別:博士專業(yè):概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導(dǎo)教師:劉錦萼2002.4.8山東大學(xué)博士學(xué)位論文程及其分解后的因子o 。0 舯m ,0 ,曲,但它們的推導(dǎo)過程都是在假定0 0 ,w ) ,中。0 l 中,0 ,w ) 連續(xù)且二次連續(xù)可微的前提條件下進(jìn)行的,但實際上此前提假定的成立并非顯然。在第三章第二節(jié),我們得到了o ( “,w ) 的積分表達(dá)并’、證明了其二次連續(xù)可微性。我們也指出在W
2、 a n ga n dW u ( 2 0 0 0 ) 對于模型( 2 .1 .1 )-關(guān)于破產(chǎn)時赤字的分布D ( u ,Y ) 的相關(guān)結(jié)論可作為我們結(jié)論的一種特例。在第三節(jié)中,我們考慮中。0 l o 。0 ,w ) ,它們的積分表達(dá)和二次連續(xù)可微性也被得到。 .于是,G e r b e r a n dL a n d r y ( 1 9 9 8 ) 和T s a i 和W i l I m o t ( 2 0 0 2 ) 文中結(jié)論的前提假設(shè)
3、條件便得到了證明。同時我們也發(fā)現(xiàn)在W a n g ( 2 0 0 1 ,s e c t i o n2 ) 中關(guān)于破’產(chǎn)概率的一些結(jié)論也可作為我們的結(jié)果的推論??紤]到保險公司的資產(chǎn)運(yùn)營肯定會受到經(jīng)濟(jì)因素的影響,第三章我們考慮帶有確定投資回報的風(fēng)險模型,,S u n d ta n dT e u g e l S ( 1 9 9 5 ,1 9 9 7 ) 討論了破產(chǎn)概率及其上下界和漸近形式;Y a n ga n dZ h a n g ( 2 0
4、 0 1 b ,2 0 0 1 c ,2 0 0 1 a ) 分別討論了破產(chǎn)前瞬間盈余的分布,破產(chǎn)后瞬間盈余的分布及破產(chǎn)前瞬間盈余和破產(chǎn)時赤’字的聯(lián)合分布,并給出了它們的積分微分方程及其解的討論。但是關(guān)于破產(chǎn)時罰金折現(xiàn)期望的討論一直沒有。在第二節(jié),我們得到了破產(chǎn)時罰金折現(xiàn)期望中,u ,w ) 的積分表達(dá)并且證得其具有連續(xù)可微性。進(jìn)而,中,0 ,w ) 所滿足的積分 ·方程和積分一微分方程也被得到。連續(xù)可微性確保了積分一微分方程
5、解的存在性。最后,我們發(fā)現(xiàn)G e r b e ra n dS h i u ( 1 9 9 8 a ) ,S u n d ta n dT e u g e l s ( 1 9 9 5 ) 和Y a n ga n dZ h a n g ( 2 0 0 1 a ) 中的一些結(jié)果可以成為我們結(jié)論的特例。在第三節(jié),經(jīng)由拉普拉斯變換我們討論了中。0 ,曲所滿足的積分方程的解,盡管結(jié)果不很令人滿意,但當(dāng)萬’= 0 時,還是很有意義的。在第四章中我們討論
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 常利率下幾種風(fēng)險模型破產(chǎn)概率的研究.pdf
- 幾類風(fēng)險模型的破產(chǎn)理論.pdf
- 相依風(fēng)險模型下的破產(chǎn)概率.pdf
- 幾種風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率及大偏差的研究.pdf
- 離散時間模型下的破產(chǎn)理論.pdf
- 利率影響下風(fēng)險模型的破產(chǎn)理論.pdf
- 隨機(jī)模糊環(huán)境下的破產(chǎn)風(fēng)險模型.pdf
- 風(fēng)險模型下破產(chǎn)概率的局部定理.pdf
- 相依風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率及極限理論.pdf
- 幾類更新風(fēng)險模型中的破產(chǎn)理論.pdf
- 絕對破產(chǎn)下的若干風(fēng)險模型的研究.pdf
- 保險風(fēng)險模型破產(chǎn)理論的若干結(jié)果.pdf
- 保險風(fēng)險模型的破產(chǎn)理論與分紅策略研究.pdf
- ERV族下幾個風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率.pdf
- 基于延遲索賠風(fēng)險模型的破產(chǎn)理論研究.pdf
- 常利率下雙險種風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率.pdf
- 多險種自回歸風(fēng)險模型下的破產(chǎn)概率.pdf
- MAP風(fēng)險模型下的分紅與破產(chǎn)問題研究.pdf
- 兩類風(fēng)險模型的破產(chǎn)理論及相關(guān)問題.pdf
- 幾類風(fēng)險模型的破產(chǎn)理論及分紅問題的研究.pdf
評論
0/150
提交評論