單整,協(xié)整,誤差修正模型

1、五單位根檢驗(yàn)、協(xié)整與誤差修正模型【實(shí)驗(yàn)?zāi)康呐c要求】1.準(zhǔn)確掌握單位根檢驗(yàn)方程的形式和檢驗(yàn)原理。2.準(zhǔn)確掌握單整、協(xié)整和誤差修正模型的概念和形式。3.學(xué)會(huì)利用單位根檢驗(yàn)方法對(duì)樣本序列進(jìn)行協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)。4.熟練掌握運(yùn)用誤差修正模型對(duì)樣本序列間的短期、長(zhǎng)期關(guān)系進(jìn)行分析。5.在老師的指導(dǎo)下獨(dú)立完成實(shí)驗(yàn)，得到正確的結(jié)果，并完成實(shí)驗(yàn)報(bào)告。【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備知識(shí)】在上個(gè)實(shí)驗(yàn)中，我們學(xué)習(xí)了如何運(yùn)用相關(guān)分析圖判斷隨機(jī)過(guò)程是否平穩(wěn)，但這種方法比較粗略。檢驗(yàn)隨機(jī)過(guò)程

2、是否平穩(wěn)的一種比較正式的方法就是單位根檢驗(yàn)。在介紹單位根檢驗(yàn)之前，我們有必要認(rèn)識(shí)幾種典型的非平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程。1.幾種典型的非平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程（1）隨機(jī)游走過(guò)程，~IID(0)（5.1）tttuyy???1tu2?為隨機(jī)趨勢(shì)過(guò)程或有漂移項(xiàng)的隨機(jī)游走過(guò)程。圖5—2為一個(gè)，tttuyy????3.01，~IID(01)的隨機(jī)趨勢(shì)過(guò)程的序列圖。00?ytu02040608010020406080100120140160180200y=0.3y(1)u

3、圖5—2一個(gè)隨機(jī)趨勢(shì)過(guò)程的序列圖圖5—2表明，雖然總趨勢(shì)不變，但該過(guò)程圍繞趨勢(shì)項(xiàng)上下游動(dòng)。由（5.3）式還可以看出，a是時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)的系數(shù)（原序列的增長(zhǎng)速度）。a為正時(shí)，趨勢(shì)向上；a為負(fù)時(shí)，趨勢(shì)向下。（3）趨勢(shì)非平穩(wěn)過(guò)程，~IID(0)（5.4）tttutayy??????1tu2?其中a稱作位移項(xiàng)或漂移項(xiàng)，稱作趨勢(shì)項(xiàng)。可見(jiàn)，趨勢(shì)非平穩(wěn)過(guò)程是隨機(jī)趨勢(shì)t?和確定性趨勢(shì)的混合隨機(jī)過(guò)程。將上式作如下迭代變換：ttttttutautayutayy