變結(jié)構(gòu)協(xié)整模型及其在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用.pdf

1、協(xié)整理論是用來描述經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)間的長(zhǎng)期均衡關(guān)系，也是刻畫數(shù)據(jù)之間均衡關(guān)系的有力工具，這是協(xié)整的經(jīng)濟(jì)意義所在。然而在實(shí)際的社會(huì)環(huán)境中，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的時(shí)期越長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)越有可能受到外部沖擊的影響，從而導(dǎo)致描述經(jīng)濟(jì)變量的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，并導(dǎo)致數(shù)據(jù)間原有的均衡關(guān)系發(fā)生改變。此時(shí)若不考慮結(jié)構(gòu)突變因素對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，會(huì)造成較大的預(yù)測(cè)誤差，采用將突變數(shù)據(jù)剔除或者進(jìn)行平滑處理的方法又可能造成重要信息的丟失。鑒于此，本文引入變結(jié)構(gòu)協(xié)整理論探討了變結(jié)構(gòu)

2、協(xié)整模型在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用。
　　首先介紹了本文的研究背景及研究意義，概述了變結(jié)構(gòu)協(xié)整模型在國(guó)內(nèi)外的研究概況，并介紹了本文的研究方法及主要內(nèi)容。然后給出了變結(jié)構(gòu)協(xié)整模型的基本理論與表達(dá)形式，介紹了兩種尋找結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)的方法以及誤差修正模型。緊接著采用分區(qū)間段的方法和增加虛擬變量的方法，分別建立了國(guó)內(nèi)旅游消費(fèi)、旅游外匯收入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的變結(jié)構(gòu)協(xié)整模型以及誤差修正模型，并對(duì)其進(jìn)行了實(shí)證分析。最后運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的擬合值與實(shí)