shibor報價規(guī)則

1、—1—關于調整以關于調整以ShibShib為基準利率互換報價品種為基準利率互換報價品種暨發(fā)布利率互換定盤（收盤）曲線的通知暨發(fā)布利率互換定盤（收盤）曲線的通知中匯交發(fā)〔2012〕98號各報價機構：為進一步發(fā)揮Shib作為基準利率的作用，完善以Shib為基準的利率互換報價品種，全國銀行間同業(yè)拆借中心擬于2012年5月21日起，將以Shib為基準的利率互換報價品種調整為19個。報價品種具體如下表所示：期限參考利率1M3M6M9M1Y2Y3Y

2、4Y5Y7Y10YONShib√√√√√1WShib√√√√√3MShib√√√√√√√√√全國銀行間同業(yè)拆借中心受權從2012年5月21日開始，根據(jù)報價機構在每個工作日11:3012:00及16:0016:30提交的上述品種利率互換報價，計算并分別于12:30及17:00通過Shib網(wǎng)站和中國貨幣網(wǎng)發(fā)布Shib利率互換定盤曲線與收盤曲線，具體規(guī)則見附件。請各報價機構做好相關工作準備。特此通知。附件：1、Shib利率互換定盤（收盤）曲線

3、報價規(guī)則2、首批Shib利率互換定盤（收盤）曲線報價機構二○一二年五月十七日—3—16:30。4、報價界面：中國外匯交易中心本幣交易系統(tǒng)利率互換雙向報價界面。三、三、計算規(guī)則規(guī)則交易中心取各機構報價時間窗口內的最新報價，根據(jù)以下規(guī)則計算：1、分別計算bid均值與offer均值若某個品種bid（offer）報價數(shù)量多于16個，則分別去掉4個最高價、4個最低價，對剩余的報價作算術平均。若某個品種bid（offer）報價數(shù)量少于16個，多于8

4、個（含）且為偶數(shù)時，剔除相同數(shù)量最低、最高報價，對剩余的8個報價作算術平均，得出bid（offer）均值。若bid報價數(shù)量為奇數(shù)，則先剔除一個最低bid報價后，對剩余的偶數(shù)個報價進行計算。若offer報價數(shù)量為奇數(shù)，則先剔除一個最高offer報價后，對剩余的偶數(shù)個報價進行計算。若某個品種報價數(shù)量少于8個，則交易中心將向利率互換市場主要參與機構詢價以補足8個報價，再進行平均計算。2、根據(jù)bid（offer）均值計算定盤（收盤）曲線數(shù)值各品