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1、文章著重研究中國(guó)企業(yè)債市場(chǎng)收益率變動(dòng)特征,首先從收益率波動(dòng)性入手,利用GARCH模型檢驗(yàn)企業(yè)債指數(shù)收益率的條件異方差性的存在,并檢驗(yàn)了波動(dòng)性與信息到達(dá)速度之間的關(guān)系.然后,著眼于收益率曲線,利用主成分分析分離出收益率曲線變動(dòng)的三大因子,并由此建立免疫組合.最后,我們考慮國(guó)債市場(chǎng)與企業(yè)債市場(chǎng)收益率變動(dòng)的聯(lián)動(dòng)關(guān)系,檢驗(yàn)其協(xié)整性,構(gòu)建誤差修正模型,動(dòng)態(tài)分析兩者收益率變動(dòng)的長(zhǎng)短期關(guān)系.實(shí)證檢驗(yàn)深層次地刻畫了中國(guó)企業(yè)債市場(chǎng)特征,一方面為企業(yè)債套期
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