隨機(jī)環(huán)境下的若干定價(jià)問(wèn)題研究.pdf

1、隨機(jī)環(huán)境下的定價(jià)研究在營(yíng)銷(xiāo)學(xué)中有著重要的地位與作用,并已經(jīng)取得了一定的成就,但還有相當(dāng)多的問(wèn)題有待于進(jìn)一步的研究.本文對(duì)以下三類(lèi)隨機(jī)環(huán)境下的定價(jià)模型進(jìn)行了研究:存貯定價(jià)、連續(xù)時(shí)間收益管理以及電力市場(chǎng)中的拍賣(mài).主要內(nèi)容如下.(1)考慮容量決策的多階段存貯定價(jià)問(wèn)題.分析了折扣準(zhǔn)則下單產(chǎn)品的多階段存貯、定價(jià)及容量擴(kuò)張問(wèn)題.建立了馬氏決策過(guò)程模型,首先對(duì)有限階段問(wèn)題進(jìn)行了研究,得到了其最優(yōu)策略.進(jìn)一步,對(duì)無(wú)限階段情況下的存貯定價(jià)問(wèn)題進(jìn)行了討論.

2、(2)連續(xù)時(shí)間收益管理模型.分別研究了單商品和多商品問(wèn)題.對(duì)于單商品問(wèn)題的研究又分為兩部分:顧客具有最大、最小保留價(jià)的連續(xù)時(shí)間收益管理問(wèn)題,和具一般需求函數(shù)和價(jià)格集合的連續(xù)時(shí)間收益管理問(wèn)題.對(duì)顧客具有最大、最小保留價(jià)的連續(xù)時(shí)間收益管理模型問(wèn)題,得到了最大期望收益函數(shù)單調(diào)性及凹性、最優(yōu)策略的單調(diào)性、以及最大期望收益函數(shù)的上、下界.對(duì)具一般需求函數(shù)和價(jià)格集合的連續(xù)時(shí)間收益管理模型,我們證明了它可以等價(jià)為一個(gè)與上面模型形式相同的模型,從而上面

3、的結(jié)論依然成立.對(duì)于多產(chǎn)品連續(xù)時(shí)間收益管理問(wèn)題,我們通過(guò)最優(yōu)值函數(shù)的所滿足的一個(gè)微分方程構(gòu)造出了離散價(jià)格集下零售商的最優(yōu)報(bào)價(jià)策略和最大期望收益函數(shù).(3)連續(xù)時(shí)間收益管理的進(jìn)一步探討.進(jìn)一步探討了收益管理問(wèn)題.主要分為兩個(gè)部分:容量約束對(duì)收益的影響和競(jìng)爭(zhēng)情況下的連續(xù)時(shí)間收益管理.(4)電力定價(jià):密封拍賣(mài)模型Ⅰ(簡(jiǎn)單拍賣(mài)).研究了電力市場(chǎng)中簡(jiǎn)單拍賣(mài)的三個(gè)問(wèn)題:出清價(jià)格拍賣(mài),序貫拍賣(mài)和二級(jí)價(jià)格密封拍賣(mài)中的欺騙報(bào)價(jià).在出清價(jià)格拍賣(mài)方面,得到了

4、投標(biāo)人的最優(yōu)報(bào)價(jià)策略,并進(jìn)一步對(duì)投標(biāo)人搜集私有信息的決策進(jìn)行了討論.在序貫拍賣(mài)方面,分別討論了一級(jí)價(jià)格序貫拍賣(mài)和二級(jí)價(jià)格序貫拍賣(mài).進(jìn)一步,針對(duì)投標(biāo)人為風(fēng)險(xiǎn)中性、風(fēng)險(xiǎn)尋求和風(fēng)險(xiǎn)厭惡三種情況進(jìn)行了具體討論.(5)電力定價(jià):密封拍賣(mài)模型Ⅱ(復(fù)雜拍賣(mài)).研究了電力市場(chǎng)中的三種復(fù)雜拍賣(mài):一級(jí)價(jià)格密封拍賣(mài)、出清價(jià)格拍賣(mài)和二級(jí)價(jià)格密封拍賣(mài).對(duì)每種拍賣(mài)規(guī)則,又分電力公司不補(bǔ)償購(gòu)買(mǎi)超額供給電量和補(bǔ)償購(gòu)買(mǎi)超額供給電量?jī)煞N情況進(jìn)行了具體分析,建立了投標(biāo)人的博