論商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理——基于巴塞爾新資本協(xié)議的視角.pdf

1、隨著我國(guó)商業(yè)銀行系統(tǒng)體制改革的深化，我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理也必將逐步與國(guó)際規(guī)范接軌，使之符合國(guó)際規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)。本論文主要從系統(tǒng)論的角度來(lái)研究商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理，所要探討的主要問(wèn)題是如何在巴塞爾新資本協(xié)議有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和原則下結(jié)合我國(guó)實(shí)際對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的評(píng)估和管理。 本文借鑒了國(guó)內(nèi)外學(xué)者關(guān)于銀行信用風(fēng)險(xiǎn)理論研究的最新成果，對(duì)國(guó)內(nèi)外有關(guān)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的研究現(xiàn)狀及相關(guān)文獻(xiàn)都作了一定程度的分析研究，在此基礎(chǔ)上深入探尋了商業(yè)

2、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的概念、涵義、特征以及信用風(fēng)險(xiǎn)管理的一般內(nèi)容、層次和歷史演進(jìn)。在對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理自我發(fā)展歷史軌跡研究的基礎(chǔ)上，本論文將信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入巴塞爾新資本協(xié)議框架下進(jìn)行比較分析，并分別從制度與技術(shù)兩大層面揭示了我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理落后的根源。最后，針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)存在的這兩大問(wèn)題，一方面，從眾多的可選手段中選取了Logistic模型作為PD(違約概率)測(cè)算的工具，進(jìn)行相關(guān)指標(biāo)計(jì)算的實(shí)證分析和檢驗(yàn)，起到了較理想的預(yù)測(cè)效果