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1、本文通過(guò)系統(tǒng)研究和分析新資本協(xié)議中內(nèi)部評(píng)級(jí)法的主要內(nèi)容和框架,以及商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系,找出構(gòu)建內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的核心要素。同時(shí)在全面考察中國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)出適合中國(guó)銀行業(yè)的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系。 商業(yè)銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí),是指由銀行專門的信用評(píng)估部門和人員,運(yùn)用一定的評(píng)級(jí)方法,依靠自身的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),對(duì)借款人按時(shí)、足額履行相關(guān)合同的能力和意愿或金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和等級(jí)劃分,并以此作為風(fēng)險(xiǎn)決策的參考依據(jù)。內(nèi)部信用評(píng)級(jí)需
2、要構(gòu)建一個(gè)平臺(tái),一個(gè)包含數(shù)據(jù)的收集與處理、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的確定、違約和損失的量化等一系列方法、過(guò)程與控制的體系,該體系就是商業(yè)銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系。 國(guó)外先進(jìn)的商業(yè)銀行在發(fā)展過(guò)程中均建立了內(nèi)部評(píng)級(jí)體系,并在巴塞爾新資本協(xié)議的框架下,根據(jù)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的要求,對(duì)原有的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系進(jìn)行了整合。從國(guó)外商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系的具體實(shí)踐來(lái)看,無(wú)論是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的組織框架,內(nèi)部評(píng)級(jí)方法的使用、評(píng)級(jí)結(jié)構(gòu)的選擇還是評(píng)級(jí)結(jié)果的運(yùn)用,無(wú)一不體現(xiàn)出先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)
3、管理理念和風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)水平,其評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)理念是值得我們學(xué)習(xí)和借鑒的。 中國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)與發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó)際性銀行相比,存在著相當(dāng)大的差距,從而極大的限制了內(nèi)部評(píng)級(jí)在揭示和控制信用風(fēng)險(xiǎn)方面的作用。我國(guó)商業(yè)銀行建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的主要障礙表現(xiàn)在:沒有違約概率的相關(guān)測(cè)算,缺少相關(guān)數(shù)據(jù)和模型,信息管理系統(tǒng)有待完善:定量指標(biāo)的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重的確定缺乏客觀依據(jù),評(píng)級(jí)方法偏于定量化,定性分析不足等。 內(nèi)部信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理
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