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文檔簡介
1、商業(yè)銀行金融業(yè)務趨向多樣化,但商業(yè)貸款仍然是商業(yè)銀行的最主要的業(yè)務之一,針對國內(nèi)商業(yè)銀行不良貸款率較高的現(xiàn)狀,對信用風險的度量和管理顯得十分重要,控制不良貸款的增長有著重要的現(xiàn)實意義。 本研究首先進行了企業(yè)信用風險相關研究的文獻綜述,介紹了Logistic回歸模型的結(jié)構和應用,然后以建設銀行浙江分行信貸管理信息系統(tǒng)(CMIS)的貸款企業(yè)為研究樣本,通過建立Logistic回歸模型,獲得企業(yè)違約的可能性,即違約率(PD)。
2、 本文以制造業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)四個行業(yè)的169家違約企業(yè)和338家非違約企業(yè)作為建模樣本,選擇了16個財務變量和4個虛擬變量參與實證分析,經(jīng)過t檢驗、Mann-whitneyU檢驗、多重共線性檢驗、數(shù)據(jù)結(jié)構檢驗、后向Wald回歸,得到了關于四個行業(yè)企業(yè)的Logistic回歸模型,并且檢驗了模型的預測效果。最后的回歸模型表明,違約率與建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)密切相關,與以下4個變量的組合顯著相關:總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)對
3、數(shù)值、產(chǎn)權比率、營運資金比率。 為了檢驗用單一行業(yè)企業(yè)建立的模型是否會顯著提高模型的預測能力,建立了關于制造業(yè)企業(yè)的回歸模型。以前述研究樣本企業(yè)中的制造業(yè)企業(yè)為樣本,以同樣的步驟得到回歸模型,并且檢驗了模型的預測效果。最后的回歸模型表明,制造業(yè)企業(yè)的違約率與以下4個變量密切相關:凈資產(chǎn)利潤率、速動比率、總資產(chǎn)對數(shù)值、營運資金比率。 從兩個模型預測能力的檢驗結(jié)果來看,與考慮到虛擬變量的混合行業(yè)樣本模型相比,用單一行業(yè)樣本建
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