考慮投資回報(bào)率的最優(yōu)再保險(xiǎn)問題的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文研究了考慮投資回報(bào)率的最優(yōu)再保險(xiǎn)問題。全文主要內(nèi)容如下： 第一章為序言，介紹到目前為止所研究的各種再保險(xiǎn)的最優(yōu)性，和一些常見的模型和結(jié)果，接著介紹VaR(Value at Risk)的發(fā)展歷史和它引入再保險(xiǎn)的方式和優(yōu)點(diǎn)．最后給出本文用到的再保險(xiǎn)的基本知識和本文要討論的兩個模型． 第二章討論在方差保費(fèi)原理，比例再保險(xiǎn)，截?cái)鄵p失再保險(xiǎn)下，模型一是不存在最優(yōu)再保險(xiǎn)策略的．并給出這種現(xiàn)象的原因． 第三章討論比例再保險(xiǎn)

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