再保險和投資及相關問題的最優(yōu)策略研究.pdf

1、保險公司為了擴大公司的資金規(guī)模，增強競爭力，投資是必然的選擇。同時，保險公司為進一步的降低保險公司自身風險，尋求再保險業(yè)務也是必由之路。
　　本文主要討論了保險公司的投資再保險問題，分別針對常數(shù)利率和隨機利率展開研究。另外，對養(yǎng)老金、年金相關的投資問題、保險價格的最優(yōu)決策問題也給出了一些結(jié)果。
　　常數(shù)利率下的再保險投資研究分為兩個部分：其一是對布朗運動相互獨立情況下最優(yōu)投資再保險策略的研究。其二是對布朗運動具有相關性情況下

2、投資再保險問題的初步研究。隨機利率下最優(yōu)再保險投資，主要集中在常數(shù)波動率的利率模型下對保險公司具有促銷預算的情況的研究。全文綜合使用最優(yōu)控制理論、隨機分析工具、鞅論等理論和方法，對大多數(shù)問題給出了顯示解，同時使用Mathematica數(shù)學軟件對相關研究結(jié)論也給出了數(shù)值模擬分析。
　　全文包括六個部分，分成五章進行展開。第一章緒論，使用了大量的篇幅，追溯歷史、回顧發(fā)展、總結(jié)現(xiàn)狀，力求呈現(xiàn)本研究領域的基本面貌。第二章是在常數(shù)利率下對超