違約概率模型在我國銀行信用風險管理中的應(yīng)用性分析——以Logistic模型為例.pdf

1、隨著我國金融市場化程度的不斷提高，由于商業(yè)銀行自身風險意識薄弱和管理水平落后等原因?qū)е碌男庞蔑L險越來越成為影響我國金融業(yè)健康發(fā)展的重要因素。面對國內(nèi)形勢的要求以及巴塞爾新資本協(xié)議的國際準則，建立以計量模型為核心的信用風險動態(tài)管理系統(tǒng)成為我國商業(yè)銀行的必然選擇。 本文以Logistic模型為例，對信用風險管理中的違約概率問題進行了專門研究，并結(jié)合我國實際情況對幾種違約概率測算方法的適用性作了比較分析。在前言部分，主要總結(jié)和回顧了國

2、內(nèi)外在信用風險管理領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀，并介紹了本文的研究方法、框架和創(chuàng)新之處；第二部分是從違約概率角度對信用風險管理作進一步說明，內(nèi)容涉及違約概率的基本概念、意義、研究綜述以及測算方法的比較等，并得出一定結(jié)論；第三部分是在第二部分的基礎(chǔ)上，結(jié)合真實數(shù)據(jù)對其中一種違約概率模型——Logistic模型的基本思想和應(yīng)用結(jié)果進行檢驗性分析，總結(jié)了該模型在我國應(yīng)用存在的問題；最后一部分對我國商業(yè)銀行如何提高信用風險管理水平提出了建議和意見。