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文檔簡介
1、隨著國內(nèi)第一支權(quán)證上市交易，這種新型的金融衍生品成為了市場的焦點(diǎn)，其價(jià)格也經(jīng)歷了跌宕起伏的大幅波動(dòng)。本文首次對權(quán)證的定價(jià)進(jìn)行了系統(tǒng)性的研究，選取權(quán)證市場中最有代表性的五支權(quán)證，主要應(yīng)用三種期權(quán)定價(jià)模型：Black-Scholes模型，跳躍擴(kuò)散模型，隨機(jī)波動(dòng)率模型以及不同的波動(dòng)率計(jì)算方法對其進(jìn)行了定價(jià)，研究了三種模型的樣本外表現(xiàn)。同時(shí)將模型價(jià)格與市場價(jià)格進(jìn)行比較，并且研究了定價(jià)誤差與波動(dòng)率，到期時(shí)間，內(nèi)在價(jià)值的百分比的關(guān)系。實(shí)證結(jié)果表明采
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