保險監(jiān)管博弈分析與經濟動態(tài)模擬.pdf

1、保險監(jiān)管是一國政府為了保護保單持有人的利益，促進保險業(yè)持續(xù)快速協(xié)調發(fā)展以及防范和化解風險而對保險市場主體采取的一系列監(jiān)督和管理措施，這些措施不僅保證了保險業(yè)的健康發(fā)展，更保證了整個國家的金融秩序和經濟系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定。保險監(jiān)管實際上體現(xiàn)了監(jiān)管機構和保險業(yè)各主體間的博弈關系，反映了各決策主體間行為的相互作用。然而在目前對保險監(jiān)管的研究成果中，缺少從決策主體行為這一角度的研究。 本文的研究目的是對保險監(jiān)管活動中各決策主體行為和行為間

2、的相互影響進行分析，從主體行為角度對保險監(jiān)管問題進行研究。文章使用博弈論和經濟動態(tài)模擬為研究工具，分別建立了償付能力監(jiān)管博弈模型、保險代理人監(jiān)管動態(tài)模擬模型、市場結構動態(tài)模擬模型，對償付能力監(jiān)管中的信息審核問題、代理人監(jiān)管中專業(yè)代理與個人代理相互影響問題和不同市場結構中保險人行為特點進行了分析。 在本文中，研究的重點，難點，以及創(chuàng)新之處主要體現(xiàn)在以下五個方面： 第一，在對寡頭競爭特點和經濟動態(tài)模擬方法特性進行分析的基礎上

3、，本文提出了基于CAS的多主體寡頭競爭動態(tài)模擬平臺；該平臺為寡頭競爭這一類問題的動態(tài)模擬研究提供了一個統(tǒng)一的研究思路和模型實現(xiàn)方法，在動態(tài)模擬方法的使用中第一次為一類研究提供了統(tǒng)一的研究范式，從而簡化了研究過程，提高了動態(tài)模擬方法的適用性。作為對該平臺的實現(xiàn)，本文將其應用于對代理人監(jiān)管和市場結構監(jiān)管的研究中，取得了良好的研究效果。 第二，遺傳算法學習分類系統(tǒng)是為動態(tài)模擬模型主體提供自適應性的關鍵模塊，本文詳細論述了該模塊的原理和

4、結構，并使用面向對象的程序設計方法對其進行了程序實現(xiàn)，從而在研究實踐中對該模塊進行了應用，成功為主體賦予了自適應性，取得良好研究效果。 第三，用委托一代理理論建立了償付能力監(jiān)管博弈模型，對在償付能力監(jiān)管中的審核問題進行了研究，通過研究證明，市場上保險人規(guī)模的差距和監(jiān)管機構對于投保人利益的關心程度對監(jiān)管機構在審核上的投入產生正的影響，而監(jiān)管機構對于保險市場的了解程度對這個投入產生負的影響。根據這一結論，本文提出了監(jiān)管機構應當加大對

5、審核的投入力度，從而更好的保護投保人利益以及促進保險市場健康發(fā)展的建議。 第四，用經濟動態(tài)模擬方法建立了代理人監(jiān)管動態(tài)模擬模型，對保險代理人市場的有關問題進行了研究，通過研究證明專業(yè)代理的存在對于提高投保人福利水平和提高個人代理的專業(yè)素質有著積極的影響。根據這一結論，本文提出了兩條建議：第一，應當鼓勵專業(yè)代理的發(fā)展，從而形成良好的競爭機制，提高投保人的福利；第二，加強對專業(yè)代理公司治理結構的監(jiān)管的，使其降低成本，提高競爭能力。

6、 第五，用經濟動態(tài)模擬方法建立了市場結構監(jiān)管動態(tài)模擬模型，實驗了不同的市場結構對保險人定價行為的影響，通過研究證明若保險人間規(guī)模差距過大，會使規(guī)模較小的保險人缺乏競爭動力，從而影響投保人的利益，而如果縮小這一差距，則會對投保人利益產生積極影響；根據這一結論，本文提出了應當采取積極措施，鼓勵中、小規(guī)模的保險公司的發(fā)展，使用政策性手段促進中小型保險公司的發(fā)展；同時，對大型保險公司加強市場行為監(jiān)管，防止其利用規(guī)模優(yōu)勢操縱市場，維護和促進