日昇昌商業(yè)銀行信用風(fēng)險量化管理體系的構(gòu)建.pdf

1、本文以巴塞爾新資本協(xié)議對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的要求為指導(dǎo)原則，深入分析了日異昌商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理存在的差距，提出了日昇昌商業(yè)銀行建立信用風(fēng)險量化管理體系的構(gòu)想。 文章首先對巴塞爾新資本協(xié)議和內(nèi)部評級法的主要內(nèi)容進行了總結(jié)與分析，介紹了資本充足率、監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)督、市場紀律三大支柱，闡釋了計算銀行信用風(fēng)險資本要求的內(nèi)部評級法，分析了新資本協(xié)議的主要進步及其對銀行業(yè)的影響。 接著以國際先進商業(yè)銀行信用風(fēng)險量化管理的最佳實踐和新資

2、本協(xié)議要求為參照，分析了日昇昌商業(yè)銀行要實施內(nèi)部評級法，達到國際先進商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平，在內(nèi)部評級體系建設(shè)、信用風(fēng)險文化、人力資源等方面存在的差距。 然后在前述差距分析的基礎(chǔ)上，以信用風(fēng)險的數(shù)據(jù)積累、量化模型建設(shè)為著入點，針對日昇昌商業(yè)銀行所面臨的實際環(huán)境和條件，提出了建立日昇昌商業(yè)銀行量化信用風(fēng)險的客戶、債項二維評級體系的構(gòu)想。 最后以日昇昌商業(yè)銀行建立信用風(fēng)險二維評級體系，實現(xiàn)了違約概率和違約損失率的量化為前提，主