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文檔簡介
1、本文將在借鑒國內(nèi)外已有研究成果的基礎(chǔ)之上，有所繼承，有所發(fā)展，綜合運(yùn)用理論分析與經(jīng)驗(yàn)分析相結(jié)合、規(guī)范分析與實(shí)證分析相結(jié)合、定性分析與定量分析相結(jié)合等方法，將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)納入VaR模型，提出了經(jīng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的風(fēng)險(xiǎn)度量方法，建立了保證金優(yōu)化設(shè)置模型，并在此基礎(chǔ)上利用極值理論Hill方法和GARCH-VaR-x方法分別估計(jì)非條件保證金和條件保證金，在考慮我國商品期貨市場存在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)下，對我國商品期貨保證金最佳設(shè)置展開實(shí)證研究。
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