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文檔簡介
1、在近年來頻發(fā)的金融危機(jī)中，流動性風(fēng)險(xiǎn)扮演著重要的角色。當(dāng)流動性下降甚至消失，市場巨震，資產(chǎn)價(jià)格暴跌，投資者遭受巨額損失，人們開始越來越重視流動性風(fēng)險(xiǎn)。
本文的研究對象是中國期貨市場上的流動性風(fēng)險(xiǎn)，從理論和實(shí)證兩方面進(jìn)行了研究。理論方面重點(diǎn)講述了流動性及其風(fēng)險(xiǎn)的定義和特點(diǎn)，綜述了一些已有的相關(guān)研究成果，并列舉了部分流動性風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)和度量方法。實(shí)證方面，沿用Bangia等人的流動性調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)值模型對大連商品期貨交易所單個(gè)品種進(jìn)
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