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文檔簡介
1、2005年7月21日央行宣布人民幣兌美元升值2％并轉(zhuǎn)為參考一籃子貨幣。匯率制度的改革給國內(nèi)金融體系創(chuàng)造了更寬松的發(fā)展環(huán)境,另一方面也給金融機構(gòu)在風險防范能力上提出了更高的要求。匯率風險管理對于外幣資產(chǎn)權(quán)重越來越大的金融體系來說顯得更為迫切。建立和完善嚴格的匯率風險管理體系,將更多的注意力集中在風險控制上,是我國商業(yè)銀行勢必做出的舉措。在這樣的背景下,探討我國商業(yè)銀行的匯率風險管理問題,從風險管理的角度對我國商業(yè)銀行展開一個新的認知,對我
2、國商業(yè)銀行進一步健康發(fā)展具有一定的現(xiàn)實指導意義。論文從匯率及匯率風險的一般原理出發(fā),分析了商業(yè)銀行匯率風險的形成、分類、如何識別以及匯率風險對商業(yè)銀行的影響,接著對商業(yè)銀行匯率風險管理研究方法進行了簡要回顧和分析。在眾多研究方法中,論文重點分析了VaR(風險價值)。VaR(風險價值)作為一種風險測量的定量分析工具,是近年來被國際金融領(lǐng)域廣泛認可并應(yīng)用于各種金融風險測量的前沿技術(shù)。并通過對VaR模型的計算原理及方法的分析,詳細研究了VaR
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