我國(guó)國(guó)有控股商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、2008年，銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生了巨大的變化和波動(dòng)。由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的金融危機(jī)愈演愈烈，迅速?gòu)木植堪l(fā)展到全球，從發(fā)達(dá)國(guó)家傳導(dǎo)到新興市場(chǎng)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家，從金融領(lǐng)域擴(kuò)散到實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，世界經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重沖擊。中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，但受自然災(zāi)害及金融危機(jī)等因素的影響，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難有些增加。在國(guó)際與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大背景下，我國(guó)銀行業(yè)面臨極大的挑戰(zhàn)，其中匯率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)最為突出。對(duì)于占主要地位的我國(guó)國(guó)有控股商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行研究具有十分重要的

2、理論與現(xiàn)實(shí)意義。針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展情況以及我國(guó)國(guó)有控股商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，引入風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型對(duì)我國(guó)國(guó)有控股商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，從而引起國(guó)有控股商業(yè)銀行管理層的高度重視，加強(qiáng)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理。由于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型是適用于正常市場(chǎng)條件下，雖然我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，但處于金融危機(jī)環(huán)境中，必須考慮市場(chǎng)出現(xiàn)異常波動(dòng)的情況，所以引入風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值補(bǔ)充方法--壓力測(cè)試進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，使得商業(yè)銀行有足夠準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。通過(guò)對(duì)我國(guó)國(guó)有控股商業(yè)銀行