受約束結(jié)構(gòu)突變模型與面板單位根檢驗.pdf

1、結(jié)構(gòu)突變和面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗都是非常值得研究的問題，尤其是把兩者相結(jié)合起來的存在結(jié)構(gòu)突變的面板單位根檢驗更是未來研究的熱點問題。在我國這方面的研究目前仍然處于起步階段，利用面板數(shù)據(jù)分析方法深化結(jié)構(gòu)突變的研究具有重要的理論價值和現(xiàn)實意義。本文集中精力利用提出的三種受約束結(jié)構(gòu)突變模型(分別截距項和趨勢項施加約束)并結(jié)合面板數(shù)據(jù)單位根檢驗，對我國第三產(chǎn)業(yè)GDP年度數(shù)據(jù)進行分析，以期能為我國宏觀經(jīng)濟變量的結(jié)構(gòu)突變趨勢平穩(wěn)研究積累一些實證經(jīng)驗。

2、 在研究受約束結(jié)構(gòu)突變模型單位根檢驗時，本文利用統(tǒng)計軟件eviews針對實證研究數(shù)據(jù)進行蒙特卡洛模擬，針對三種不同的受約束結(jié)構(gòu)突變模型分別給出了臨界值，為初步判斷所研究宏觀經(jīng)濟序列提供了檢驗基礎。本文最主要的創(chuàng)新點就在于以提出的受約束結(jié)構(gòu)突變模型為基礎，對原有宏觀經(jīng)濟變量的面板數(shù)據(jù)進行退勢處理，利用退勢后的面板數(shù)據(jù)進行面板單位根檢驗。把面板單位根檢驗和受約束結(jié)構(gòu)突變這兩種新理論結(jié)合，一方面有利于提高單位根檢驗的檢驗水平和勢，另一