區(qū)間結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)和蒙特卡洛模擬.pdf

1、由于劇烈的外生沖擊(如金融危機(jī)或宏觀經(jīng)濟(jì)體制變化等)可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的數(shù)據(jù)生成過程(Data．Generate Process在本文中縮寫為DGP)發(fā)生結(jié)構(gòu)突變，而傳統(tǒng)的單位根檢驗(yàn)沒有考慮結(jié)構(gòu)突變對(duì)于單位根檢驗(yàn)的影響，這可能導(dǎo)致單位根檢驗(yàn)方法得到一些不夠準(zhǔn)確的結(jié)果。例如會(huì)將結(jié)構(gòu)突變的趨勢(shì)平穩(wěn)檢驗(yàn)成單位根過程，將結(jié)構(gòu)突變的一階單整(I(1))檢驗(yàn)成二階單整(I(2))過程。這些現(xiàn)象的出現(xiàn)讓國(guó)內(nèi)外的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的結(jié)構(gòu)突變問

2、題產(chǎn)生了濃厚的興趣。本文針對(duì)常數(shù)項(xiàng)發(fā)生區(qū)間結(jié)構(gòu)突變的這一新的突變形式，主要運(yùn)用理論證明和蒙特卡洛模擬方法對(duì)于區(qū)間結(jié)構(gòu)突變的單位根過程的DF統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行研究，發(fā)現(xiàn)在這種突變形式下單位根檢驗(yàn)的DF統(tǒng)計(jì)量仍然收斂。同時(shí)通過蒙特卡洛模擬實(shí)驗(yàn)研究了區(qū)間突變對(duì)于DF單位根檢驗(yàn)勢(shì)的影響和統(tǒng)計(jì)量分布情況，并針對(duì)模擬中產(chǎn)生的問題提出了帶有區(qū)間突變變量的DF單位根檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，通過模擬實(shí)驗(yàn)方法論證了新的模型的優(yōu)越性。 本文的主要內(nèi)容可以概述如下：

3、 1．首先，第一章介紹了國(guó)內(nèi)外結(jié)構(gòu)突變的研究背景和成果，以及結(jié)構(gòu)突變類型和結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)的基礎(chǔ)知識(shí)。 2．第二章在近幾年國(guó)內(nèi)外專家學(xué)者研究的基礎(chǔ)上，本文重點(diǎn)研究了由國(guó)內(nèi)王少平教授提出的區(qū)間結(jié)構(gòu)突變的單位根過程。對(duì)于常數(shù)項(xiàng)發(fā)生區(qū)間結(jié)構(gòu)突變的單位根過程這一新的突變形式進(jìn)行了DF單位根檢驗(yàn)，在理論上證明了統(tǒng)計(jì)量，證明了定理2.2.1。這一結(jié)論為這種新突變形式下，DF單位根檢驗(yàn)提供了理論依據(jù)，也為今后實(shí)證研究工作奠定了基礎(chǔ)。

4、 3．第三章通過蒙特卡洛模擬方法進(jìn)行了三組模擬實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)一研究了當(dāng)結(jié)構(gòu)突變發(fā)生在不同位置時(shí)對(duì)DF單位根檢驗(yàn)產(chǎn)生的影響，發(fā)現(xiàn)當(dāng)區(qū)間結(jié)構(gòu)突變的位置在樣本數(shù)據(jù)的后半段時(shí)DF檢驗(yàn)已經(jīng)不能得到準(zhǔn)確的結(jié)論。比較了不同突變位置DF<,p>統(tǒng)計(jì)量分布直方圖，分析了檢驗(yàn)失效的原因，為進(jìn)一步解決問題提出新的檢驗(yàn)?zāi)Ｐ妥髁藴?zhǔn)備。實(shí)驗(yàn)二研究了相同樣本容量不同結(jié)構(gòu)突變幅度對(duì)DF單位根檢驗(yàn)產(chǎn)生的影響，發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)突變幅度越大DF檢驗(yàn)勢(shì)越低。比較了不同突變幅度DF<,p

5、>統(tǒng)計(jì)量分布的直方圖，分析了檢驗(yàn)功效降低的原因。實(shí)驗(yàn)三，針對(duì)實(shí)驗(yàn)一所發(fā)現(xiàn)的問題，為了提高DF單位根檢驗(yàn)的功效，提出了帶有區(qū)間突變變量的DF單位根檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?3.3.2)。通過模擬實(shí)驗(yàn)證明了這一新模型的DF檢驗(yàn)勢(shì)有顯著提高，比較了帶有區(qū)間突變變量的DF單位根檢驗(yàn)法和常規(guī)DF單位根檢驗(yàn)法DF<,p>統(tǒng)計(jì)量分布直方圖，分析了檢驗(yàn)勢(shì)提高的原因，進(jìn)一步說明了新的檢驗(yàn)?zāi)Ｐ歪槍?duì)本文研究的突變形式的有效性。 4．最后對(duì)本文所得到的結(jié)論作了總結(jié)，