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文檔簡介
1、本文推廣了文獻(xiàn)[1]中連續(xù)時間的模型，在跳擴(kuò)散模型下對期權(quán)價格進(jìn)行研究，得到了與文獻(xiàn)[1]類似的結(jié)論。 在跳擴(kuò)散模型下，本文證明了歐式期權(quán)的價格可以分解為兩個直觀的部分：第一部分為Xo，是套利定價部分；第二部分為Iio，是溢價部分，與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)。其中Iio包括波動率產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)溢價II1o和跳產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)溢價II2o。這個結(jié)果含有下列意思：(1)在不完備市場中，這兩個部分分別代表一個唯一的對沖投資組合的價格和只與剩余風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)溢價
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