我國經(jīng)濟(jì)周期結(jié)構(gòu)及基于模型的波動同步化研究.pdf

1、現(xiàn)實(shí)中經(jīng)濟(jì)時間序列的特性很少能用規(guī)則的線性動力學(xué)來描述，實(shí)際中各種具有不同頻率的波動現(xiàn)象就是經(jīng)濟(jì)序列不規(guī)則性的表現(xiàn)。研究表明用非線性的動力學(xué)理論來描述經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象是合理可行的，例如經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)波動中存在的非線性鎖?，F(xiàn)象。論文重點(diǎn)討論非線性方法應(yīng)用于我國經(jīng)濟(jì)時間序列波動周期研究的可行性。采用小樣本周期檢驗(yàn)結(jié)合譜分析的方法驗(yàn)證了我國的國家年度GDP序列以及地區(qū)年度GDP序列中均存在一個7～10年的Juglar周期。通過差分序列圖對比、相關(guān)系數(shù)、單位

2、根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)、Granger因果檢驗(yàn)、VAR脈沖反應(yīng)函數(shù)(impulseresponsefunction)、方差分解(variancedecomposition)、非線性檢驗(yàn)、單變量譜分析和交叉譜分析等實(shí)證分析證明了我國經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)在不同地區(qū)之間的經(jīng)濟(jì)波動存在趨同性，并且證實(shí)了這種趨勢是通過鎖模機(jī)制形成的。最后利用Goodwin非線性經(jīng)濟(jì)周期模型建立鎖模模型來分析不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)時間序列波動中周期趨同現(xiàn)象的形成過程及機(jī)制。 論文在第

3、二章中討論了我國經(jīng)濟(jì)周期結(jié)構(gòu)譜分析中的兩個關(guān)鍵技術(shù)：濾波方法和譜密度函數(shù)估計(jì)方法。采用周期存在性檢驗(yàn)技術(shù)結(jié)合譜分析結(jié)果來研究我國經(jīng)濟(jì)時間序列的周期結(jié)構(gòu)。對我國幽家年度GDP來說，濾波后數(shù)據(jù)在長周期(Juglar周期)范圍內(nèi)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量以1％的水平顯著的，這表明我國GDP序列中存在一個7～10年的Juglar周期，濾波后數(shù)據(jù)的譜密度曲線進(jìn)一步地證實(shí)了這個結(jié)論。同樣，對我國地區(qū)年度GDP來說，大多數(shù)地區(qū)數(shù)據(jù)經(jīng)過濾波方法后在7-10年周期范圍

4、內(nèi)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)也是顯著的，即支持在長周期范圍內(nèi)存在經(jīng)濟(jì)周期結(jié)構(gòu)的假設(shè)。在第三章中，采用我國6個經(jīng)濟(jì)劃分區(qū)包括28個省市1952-2006年的年度GDP總量數(shù)據(jù)，建立了我國不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)波動之間具有同步化趨勢的地區(qū)經(jīng)濟(jì)周期特征事實(shí)。通過頻域方法研究表明我國地區(qū)經(jīng)濟(jì)周期的同步化程度十分顯著，相關(guān)程度達(dá)到0.75以上。實(shí)證分析的結(jié)果同時表明我國地區(qū)經(jīng)濟(jì)波動之間具有非線性鎖模發(fā)生的必要條件，這意味著我國地區(qū)經(jīng)濟(jì)周期同步化現(xiàn)象可以通過鎖模這一內(nèi)部機(jī)制