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文檔簡介
1、隨機變分法,也稱為Mall iavin隨機分析,是由Mall iavin建立的一套對wiener泛函的“相對微分”運算。這套理論建立在Ito隨機分析理論之上,目的是為了更好地了解wiener泛函的結構。希臘參數(shù)是期權定價理論中期權價格相對于初始價格,市場波動率,利率和到期時間等參數(shù)的一階和二階導數(shù)。利用希臘參數(shù)可以對沖風險頭寸,管理資產(chǎn)組合。然而除了歐式期權以外的大多數(shù)期權的希臘參數(shù)沒有顯式表達式,只能通過Monte carlo方法計算
2、,而傳統(tǒng)的Monte carlo有限差分方法存在著不穩(wěn)定,收斂速度慢,誤差大的缺陷。 本文利用Malliavin隨機分析理論,分別對香草期權,數(shù)字期權和亞式期權的希臘參數(shù)進行了研究,推導了希臘參數(shù)的Malliavin表達式,通過MATLAB進行仿真實驗,并與Montecarlo有限差分法進行了比較。從實驗結果來看,Malliavin方法明顯提高了收斂速度,計算精度和穩(wěn)定程度。本文最后討論了Malliavin方法的兩種優(yōu)化方法,并
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