帶擾動復合泊松過程的紅利策略.pdf

1、本文主要研究的是盈余過程在擾動和紅利界限存在的情況下。紅利現值的表達式以及最優(yōu)紅利障礙的求解方法. 在本文的第一章，簡要介紹了紅利策略研究的經濟意義和數學背景，這是本篇論文選題的基礎.在本文的第二章，簡要介紹了一些本文所涉及的基本概念及相關知識，以使讀者更容易的閱讀本篇論文的中心內容。在本文的第三章，主要研究了盈余過程在擾動和紅利界限存在的情況下，紅利現值的表達式以及最優(yōu)紅利障礙的求解方法.在本章，首先假定紅利是依照障礙策略來支

2、付的，其障礙水平參數為b>0.其中障礙策略就是指無論何時只要盈余超過障礙水平b，那么超過的部分就立刻作為紅利發(fā)放給投資者.在本章的第一部分我們首先介紹了，目前為止經典帶擾動破產過程模型下的紅利策略分析的主要研究方法，這些研究方法和成果是本章第二部分的討論基礎.在本章的第二部分我們討論了經典對偶的盈余過程在擾動和紅利界限存在的情況下，紅利現值的表達式及最優(yōu)紅利障礙的求解方法，并給出了累積跳躍分布為混合指數分布和一般形式分布的紅利現值及最優(yōu)