基于生存分析方法的小企業(yè)信用評(píng)分模型應(yīng)用研究.pdf

1、盡管小企業(yè)為我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)，但其抗風(fēng)險(xiǎn)能力差、信息不透明等缺陷導(dǎo)致直接融資難度很大，銀行信貸仍是其可獲的主要外部融資渠道。在商業(yè)銀行信貸實(shí)踐中，因缺乏合理的、操作性強(qiáng)的輔助工具，在面對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)時(shí)，銀行存在“惜貸”和“信貸配給”現(xiàn)象，小企業(yè)無法獲得穩(wěn)定充足的信貸資金。國內(nèi)外相關(guān)研究成果表明，作為一種定量的統(tǒng)計(jì)方法，信用評(píng)分是金融工具的一次創(chuàng)新，將其應(yīng)用于銀行的小企業(yè)貸款管理中，可以提高貸款處理效率，有助于提高小

2、企業(yè)貸款的可獲得性，對(duì)于解決小企業(yè)融資難問題有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。
　　本文在既有研究成果基礎(chǔ)上，對(duì)現(xiàn)有的信用評(píng)分模型進(jìn)行了系統(tǒng)比較，將生存分析方法引入小企業(yè)信用評(píng)分領(lǐng)域。與傳統(tǒng)信用評(píng)分方法相比，生存分析方法不但能測(cè)算客戶的信用得分，還能預(yù)測(cè)違約發(fā)生的時(shí)間，為銀行提供了貸前審核和貸中監(jiān)控雙重風(fēng)險(xiǎn)控制手段。根據(jù)我國小企業(yè)的特征，本文構(gòu)建了包括企業(yè)素質(zhì)變量和企業(yè)財(cái)務(wù)變量的小企業(yè)信用評(píng)分指標(biāo)體系，建立了基于Cox比例風(fēng)險(xiǎn)模型的小企業(yè)信用評(píng)分