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文檔簡介
1、傳統(tǒng)金融學(xué)理論著重于研究有價證券的長期內(nèi)在價格，但由于現(xiàn)代金融衍生品的不斷涌現(xiàn)，證券短期價格的重要性將越來越突出。本文在理性投資者的框架下研究了債券短期價格行為。我國的固定收益市場主要分為銀行間債券市場、交易所債券市場。在這兩個市場交易的國債完全相同，但是市場參與者的類型有顯著差異，短期資產(chǎn)價格行為的有顯著差異。
本文構(gòu)建了基于投資者類型的短期價格模型，將投資者分為以資產(chǎn)負(fù)債管理為主要目的的“配置型”投資者和以價值增值為主要目
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